之前一直使用backtrader作为回测的平台,但是近来觉得,backtrader虽然在有些设计上很精妙,但是官方demo中都有很多细节性的错误,而且很多功能描述模糊,以至于,之前实现日内突破策略的时候,一直没能在代码上实现。前几天在论坛里听到真有人使用pyalgotrade,于是尝试了一下,发现似乎文档可读性高于backtrader的,网上查了一下,使用者虽然不能和zipline比,但是比backtrader还是要多的。反正技多不压身,而且这种平台往往是通的,所以果断研究一遍pyalgotrade。
1.pyalgotrade框架
pyalgotrade官网上的教程虽然很入门,没有接触过的人也能使用,但是一开始可能就会因为无法获取yahoo数据而退却,毕竟我们是在一个大型局域网内。
安装很简单,就是pip。
PyAlgoTrade主要包含六个部分:
策略:Strategies
回测数据:Feeds
交易经纪人:Brokers
时间序列数据:DataSeries
技术分析:Technicals
优化器:Optimizer
学习过之前backtrader的同学应该不难理解这些概念,没有学过也没有关系,我们先入个门,看最重要的两个,策略和回测数据。
2.第一个hello world demo
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