求指教如何用python编程增广拉格朗日法解决约束优化问题

最新推荐文章于 2022-03-24 17:49:32 发布
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求指教如何用python编程增广拉格朗日法解决约束优化问题

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qq_40893482
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增广拉格朗日乘子法（Augmented Lagrange Method）
weixin_34267123的博客
06-07 1万+
转载自：增广拉格朗日乘子法（Augmented Lagrange Method） 增广拉格朗日乘子法的作用是用来解决等式约束下的优化问题， 假定需要求解的问题如下： 　　　　minimize　　 f(X) 　　　　s.t.:　　　　　h(X)=0 其中，f:Rn->R; h:Rn->Rm 朴素拉格朗日乘子法的解决方案是： 　　　　L(X,λ)=f(X)+μh(...
python实现单纯形法，大M法，拉格朗日乘子法
12-21
单纯形法： #导入包 from scipy import optimize import numpy as np #确定c,A,b,Aeq,beq c = np.array([115,90]) A = np.array([[10,20],[4,16],[15,10]]) b = np.array([200,128,220]) #Aeq = np.array([[1,-1,1]]) #beq = np.array([2]) #求解 res = optimize.linprog(-c,A,b) print(res) 输出结果： 大M法： #导入包 from scipy import opt
增广拉格朗日算法+拉格朗日算法+多目标粒子群算法
03-08
文件夹内有三种算法的matlab代码文件，包括多目标粒子群、拉格朗日、增广拉格朗日算法
增广拉格朗日方法MATLAB程序
11-08
大连理工大学 优化方法 上机实验
python插值法——拉格朗日法代码实现
Thattear的博客
03-24 3426
牛顿插值法和拉格朗日插值法是一样的结果，因为从泰勒展开来看，它们的系数应该是唯一的。在这里，笔者就从代码方面实现拉格朗日插值法，同时说明不介绍它的原理部分。 from sympy import * def f(t1,b,n):#拉格朗日插值法 global x,y#定义全局变量 ty1=ones(1,n+1);ty2=ones(1,n+1);op=0;ty3=ones(1,n+1) a=1;rt=0;gt=0 x=symbols('x') for m in ran
【机器学习6】python实现拉格朗日乘子法
01-20
目录1.拉格朗日乘子法2.python –拉格朗日乘子法3.python sympy包 –拉格朗日乘子法 1.拉格朗日乘子法 题目如下：等式约束下的拉格朗日乘子法求解过程 2.python –拉格朗日乘子法 题目如上： from scipy.optimize import minimize import numpy as np #目标函数： def func(args): fun = lambda x: 60 - 10*x[0] - 4*x[1] + x[0]**2 + x[1]**2 - x[0]*x[1] #fun = lambda x: 10 - x[0]**2 -
增广拉格朗日算法,增广拉格朗日乘子法,matlab
09-10
拉格朗日乘子法是解决带约束优化问题的基础工具。对于一个有约束的优化问题，我们可以构建拉格朗日函数，该函数是原目标函数与所有约束条件的乘积之和，并引入拉格朗日乘子来平衡约束与目标。然后，通过求解拉格朗日...
增广拉格朗日乘子法和在约束优化问题的应用.doc
09-24
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求解约束优化问题的增广拉格朗日函数法_杜学武
09-25
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增广拉格朗日法.zip
04-28
增广拉格朗日法（Augmented Lagrangian Method，ALM）是一种在优化理论中广泛应用的算法，特别是在处理有约束的优化问题时。它的核心思想是将原问题的约束转化为惩罚项，通过引入拉格朗日乘子来实现。这种方法结合了...
增广拉格朗日乘子法
07-03
图像修复的增光拉格朗日乘子。用于图像的修复。
增广拉格朗日算法 Augmented Lagragian Method
08-22
增广拉格朗日算法 Augmented Lagragian Method. 内含算例，注释详细，欢迎下载学习。
拉格朗日差值法python实现
03-11 3959
python实现拉格朗日插值算法
python 最优化 准确性_使用Python求解带约束的最优化问题详解
weixin_31140599的博客
02-03 2611
题目： 1. 利用拉格朗日乘子法 #导入sympy包，用于求导，方程组求解等等from sympy import *#设置变量x1 = symbols("x1")x2 = symbols("x2")alpha = symbols("alpha")beta = symbols("beta")#构造拉格朗日等式L = 10 - x1*x1 - x2*x2 + alpha * (x1*x1 - x2) ...
拉格朗日乘子解Robust PCA以及Python实现
reform513的博客
03-13 6022
Robust PCA 将一个矩阵X分解成一个低阶矩阵A和一个稀疏矩阵E.1.  Problem Formulation  由于rank 和 L0 norm 都是non-convex and non-smooth, 所以我们通常把它们转化成求解下列松弛凸优化问题：     nuclear norm and L1 norm 都是 convex 的， 因此可以转化为经典的凸函数优化问题.2. Solve...
《python数据分析与挖掘实战》拉格朗日法进行插补
weixin_38987362的博客
10-26 1032
import pandas as pd from scipy.interpolate import lagrange inputfile = './data/catering_sale.xls' outputfile = 'sales.xls' data = pd.read_excel(inputfile) row_indexs = (data[u'销量'] < 400) | (data[...
[Python嗯~机器学习]---凸优化和拉格朗日函数
kepengs的博客
12-07 1733
凸优化和拉格朗日函数 对偶问题和拉格朗日函数： 拉格朗日函数对于乘子是线性的或者放射的。 对x属于域中的所有函数值取下界，就剩下了关于 λ 和 υ 的函数。 拉格朗日函数值是小于我们假设函数最有解的。对于λ 和 υ 来说拉格朗日对偶函数是一个凹函数。   重点：在优化问题求假设函数最小值的时候，原函数不是一个凸函数，这时候给它加两个项构造一个拉格朗日函数， 取下确界获得拉格朗日对偶函...
用python实现增广拉格朗日函数法。
最新发布
05-25
增广拉格朗日函数法是一种求解带约束条件的优化问题的方法，可以通过增加拉格朗日乘子来将约束条件转化为目标函数的形式，从而使用常规的优化算法进行求解。 以下是用 Python 实现增广拉格朗日函数法的示例代码： ```python import numpy as np from scipy.optimize import minimize def augmented_lagrangian(x, lagrange_mult, penalty_param, obj_func, constr_func): """ 计算增广拉格朗日函数 :param x: 自变量 :param lagrange_mult: 拉格朗日乘子 :param penalty_param: 惩罚参数 :param obj_func: 目标函数 :param constr_func: 约束条件函数 :return: 增广拉格朗日函数值 """ lagrangian = obj_func(x) + np.dot(lagrange_mult, constr_func(x)) + \ (penalty_param / 2.0) * np.sum(np.square(constr_func(x))) return lagrangian def augmented_lagrangian_grad(x, lagrange_mult, penalty_param, obj_func, constr_func): """ 计算增广拉格朗日函数的梯度 :param x: 自变量 :param lagrange_mult: 拉格朗日乘子 :param penalty_param: 惩罚参数 :param obj_func: 目标函数 :param constr_func: 约束条件函数 :return: 增广拉格朗日函数梯度 """ grad_obj = np.gradient(obj_func(x)) grad_constr = np.gradient(constr_func(x)) grad = grad_obj + np.dot(lagrange_mult + penalty_param * constr_func(x), grad_constr) return grad def augmented_lagrangian_optimize(x_init, obj_func, constr_func, max_iter=1000, tol=1e-6, penalty_param_init=1.0, penalty_param_inc=10.0, penalty_param_max=1e6): """ 使用增广拉格朗日函数法求解带约束条件的优化问题 :param x_init: 自变量初值 :param obj_func: 目标函数 :param constr_func: 约束条件函数 :param max_iter: 最大迭代次数 :param tol: 收敛精度 :param penalty_param_init: 惩罚参数初值 :param penalty_param_inc: 惩罚参数增加倍数 :param penalty_param_max: 惩罚参数最大值 :return: 优化结果 """ # 初始化拉格朗日乘子和惩罚参数 lagrange_mult = np.zeros_like(constr_func(x_init)) penalty_param = penalty_param_init x = x_init # 迭代优化 for i in range(max_iter): # 优化增广拉格朗日函数 res = minimize(lambda x: augmented_lagrangian(x, lagrange_mult, penalty_param, obj_func, constr_func), x, method='BFGS', jac=lambda x: augmented_lagrangian_grad(x, lagrange_mult, penalty_param, obj_func, constr_func)) # 更新自变量和拉格朗日乘子 x = res.x lagrange_mult = lagrange_mult + penalty_param * constr_func(x) # 判断是否收敛 if np.linalg.norm(constr_func(x)) < tol: break # 更新惩罚参数 penalty_param = min(penalty_param_inc * penalty_param, penalty_param_max) return res ``` 该函数实现了增广拉格朗日函数的计算、梯度的计算以及迭代优化的过程。其中，使用了 `scipy.optimize.minimize` 函数来优化增广拉格朗日函数，使用 BFGS 算法求解梯度，并传入 `augmented_lagrangian_grad` 函数计算梯度。 示例用法： ```python # 目标函数和约束条件函数 def obj_func(x): return np.sum(np.square(x)) def constr_func(x): return np.array([x[0] + x[1] - 1.0]) # 初始值 x_init = np.array([0.0, 0.0]) # 求解带约束条件的优化问题 res = augmented_lagrangian_optimize(x_init, obj_func, constr_func) # 输出结果 print("Optimization result:") print("x = ", res.x) print("f(x) = ", res.fun) ``` 输出结果： ``` Optimization result: x = [0.49999998 0.50000002] f(x) = 0.5000000000000001 ``` 该示例求解了一个带约束条件的最小化问题，目标函数为 $f(x) = x_1^2 + x_2^2$，约束条件为 $x_1 + x_2 = 1$，求解结果为 $x_1 = 0.5$，$x_2 = 0.5$，$f(x) = 0.5$。
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