全部笔记的汇总贴(视频也有传送门):中科大-凸优化
一、优化问题的几种分类
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线性规划/非线性规划【早期分类】(由于线性约束的存在,线性规划的最优点和可行点一般都是在边界上,所以单纯形法之类的算法是有用的。)
f i ( α x + β y ) = α f i ( x ) + β f i ( y ) ∀ i = 0 , 1 , ⋯ , m f_i(\alpha x+\beta y)=\alpha f_i(x)+\beta f_i(y)\\\forall i=0,1,\cdots,m fi(αx+βy)=αfi(x)+βfi(y)∀i=0,1,⋯,m
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凸规划/非凸规划【终极分类,有本质的区别】
f i ( α x + β y ) ≤ α f i ( x ) + β f i ( y ) ∀ i = 0 , 1 , ⋯ , m f_i(\alpha x+\beta y)\le \alpha f_i(x)+\beta f_i(y)\\\forall i=0,1,\cdots,m fi(αx