中科大-凸优化 笔记（lec39）-敏感性分析

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一、敏感性分析

性质1：若原问题为凸问题，则$P^{\ast }(u,w)$为$(u,w)$的凸函数。

证明： P ∗ ( u , w ) = inf ⁡ x { f 0 ( x ) ∣ f i ( x ) ≤ u i , i = 1 , ⋯   , m , h i ( x ) = w i , i = 1 , ⋯   , P ( D ) } = inf ⁡ x g ( x , u , w ) g ( x , u , w ) = Δ f 0 ( x ) , d o m    g = d o m    f 0 ∩ D ( 凸 集 f i ( x ) − u i ≤ 0    h i ( x ) − w i = 0 ) g ( x , u , w ) 为 ( x , u , w ) 的 凸 函 数 f ( x , y ) 对 x 是 凸 的 ， 则 sup ⁡ y ∈ D f ( x , y ) 对 ( x , y ) 是 凸 的 P^*(u,w)=\inf_x\{f_0(x)|f_i(x)\le u_i,i=1,\cdots,m,{\color{blue}h_i(x)=w_i,i=1,\cdots,P(D)}\}\\=\inf_x g(x,u,w)\\g(x,u,w)\overset{\Delta}{=}f_0(x),{\color{blue}dom\;g=dom\;f_0\cap D(凸集f_i(x)-u_i\le0\;h_i(x)-w_i=0)}\\g(x,u,w)为(x,u,w)的凸函数\\f(x,y)对x是凸的，则\sup_{y\in D}f(x,y)对(x,y)是凸的 P∗(u,w)=xinf​{ f0​(x)∣fi​(x)≤ui​,i=1,⋯,m,hi​(x)=wi​,i=1,⋯,P(D)}=xinf​g(x,u,w)g(x,u,w)=Δf0​(x),domg=domf