文章目录
1. 展期
2. 贴息贷款
贴息贷款是指用于指定用途
并由国家或银行补贴其利息支出
的一种银行专项贷
款。它是一种优惠贷款,以鼓励某种事业或项目的建设。贷款利息可以是全部补贴或者是部分补贴。对贷款的利差,一般实行谁安排谁补贴的原则。国家安排的贴息贷款,由中央财政补贴;人民银行同意发放的贴息贷款,由人民银行补贴;各专业银行的贴息贷款,由专业银行自己负责
3. 助贷和联合贷
- 助贷
是指助贷机构
利用自身掌握的获客、风控及贷后管理优势,向资金方
(包括网贷、消费金融公司、小额贷款、银行、信托等)推荐借款人
,并获取相关服务费
的业务 - 联合贷
联合贷款是由两家或数家银行一起对某一项目或企业提供贷款
。联合贷款的金额一般小于银团贷款
,组织形式比银团贷款简单,没有主牵头行和牵头行之分。一般只有一家银行担任代理行,负责同其他银行的联系,并对贷款进行管理。联合贷款也不采用公开发函邀请其他银行参加银团,而只是几家银行事先经过商讨
,分别承担贷款金额,即能组成联合贷款
。由于参加的银行少,联合贷款的管理费等费用小于银团贷款,使借款人减少了借款成本。
4. 非循环贷
-
非循环贷
非循环贷款是贷款的一种,是指在借款人申请贷款后,在贷款的额度范围内只能提取一次
,若要再次借款只能重新申请
,贷款机构审批后方可再次提取额度。非循环贷款的利息从贷款打到账户上就开始计算,无论个人是否使用、是否使用完贷款。 -
循环贷
是一种个人住房循环授信业务
,是指客户将商品住房抵押给银行,,就可获得一定的贷款额度,在房产抵押期限内客户可分次提款、循环使用
5. 贷记卡和准贷记卡
先消费后还款
:贷记卡是一种信用卡,卡银行给予持卡人一定信用额度,持卡人在信用额度内进行“先消费、后还款”
。而准贷记卡需要交存一定数额的备用金
,才可以使用。免息期
:贷记卡在消费后有免息期
,在免息期内还款不需要支付利息,而准贷记卡则没有免息期,使用后需要缴纳利息。收益
:贷记卡中存的钱,不会计算利息,没有收益,而准贷记卡会按央行公布的利率来计息,会有一定的收益
。
6. 账龄月MOB
MOB:month on book,表示在账的月份数
,通常以月底作为划分依据,例如:
- MOB0:放款日至
当月月底
; - MOB1:放款后的
第二个完整月份
比如说,7.14借款,则在7.15-7.31期间均属于MOB0,如果在8.1至8.31之间没有还款,则认为这笔借款的在账月份数为1,即MOB1
MOB用来进行账龄分析
,借助vinage表来分析账户的成熟期和变化规律
7. vintage
vintage图是以账龄月为横轴,逾期率为纵轴
的一条曲线,其中逾期率的计算公式通常为
逾期订单数
总放贷订单数
\frac{逾期订单数}{总放贷订单数}
总放贷订单数逾期订单数
当然,也有用金额作为计算子单元的。
- vintage图通常是一条
单调递增
并且逐渐趋于平稳
的曲线,若曲线一直递增,说明系统的风险识别能力较差 - vintage图还可以作多条曲线,以
月为单位
,更加直观地看出每个月的风险识别能力 - vintage图可以用来
定义表现期
,比如说曲线在MOB4之后趋于平稳,那么其表现期为MOB4+,再结合滚动率分析来进行坏样本的定义
8. 滚动率
以观察点的前六个月为观察期,记录其中的逾期状态C-Mk,以观察点的后六个月为表现期,记录其中的逾期状态C-Mk。
滚动率首先计算每一个状态下的账户数
,然后计算状态下账户数的转化率
即滚动率
比如说:前六个月C下的账户数为100,后六个月这些账户仍然是C状态的有96个,是M1的有3个,M2的有1个,因此滚动率为96%,3%,1%
- 滚动率用来
定义坏客户
,比如M4+的滚动率有80%都不会变成好客户,那么就尽可能多的识别坏客户,因此定义M4+的为坏客户 - vintage用来定义表现期,
成熟期
,比如MOB9之后趋于平稳,说明能够以最小的账龄月识别最多的坏客户
,因此整个好坏客户的定义为:在MOB9+内,逾期在M4+的客户为坏客户,否则为好客户
9. 迁移率
-
迁移率:
前一期逾期金额到下一期逾期金额的转化率
,以金额作为最小计算单元 -
形成一个二维表,行名为逾期状态:M0,M1,列名为月份,值为金额,意义为:每个月下的每个逾期状态的金额数
-
以金额二维表为基础,计算M0-M1,M1-M2在每个月下的转化率,计算公式为后一期(M1)的金额/前一期(M0)的金额
10. 呆账
- 呆账是指
已过偿付期限
,经催讨
尚不能收回
,长期处于呆滞状态,有可能成为坏账
的应收款项。呆账是未能及时进行清账的结果,又指因对方不还而收不回来的财物 - 坏账:坏账一般指
坏账损失
。 坏账损失是指企业未收回的应收账款
、经批准列入损失
的部分 - 区别:呆账是三年以上既不增加也不减少的无法收回的往来账,并且
不能确定将来是否能收回
的往来账,应该确定为呆账。它作为一项资产反映在各年的资产负债表上,而且也不需计提坏账准备
。而坏账是企业确定无法收回
的应收账款,已经列入坏账损失
,需要计提坏账准备
11. 黑天鹅、灰犀牛
黑天鹅:比喻小概率而影响巨大
的事件;灰犀牛比喻大概率
且影响巨大的潜在危机
12. 风险溢价
风险溢价(Risk premium)
,是投资者在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下,因投资者对风险的承受度,影响其是否要冒风险获得较高的报酬,或是只接受已经确定的收益,放弃冒风险可能得到的较高报酬。
已经确定
的收益与冒风险
所得收益之间的差
,即为风险溢价。是投资者要求对其自身承担风险的补偿
。
13. 风险敞口
风险敞口(risk exposure)(风险暴露)是指未加保护的风险
,即因债务人违约行
为导致的可能承受风险的信贷余额
, 指实际所承担的风险,一般与特定风险相连。
1 4. 风险损失
风险损失
是指由于一个或多个意外事件
的发生,在某一特定条件和特定企业内外
产生的多种损失
的综合。产生于企业内部的损失,称企业风险损失
;其余称企业外部风险损失
15. 风险定价
风险定价是指对风险资产的价格确定
,它所反映的是资本资产所带来的未来收益与风险的一种函数关系
。
16. 样本偏差
风险模型是基于全量申请用户的大概10%的放贷样本
建立的,更明确的说是基于放贷样本中的好坏样本
(排除灰样本)进行建立的。但是最终的模型是应用到全量申请用户
中,如果只使用放贷样本,则会让模型出现估计偏差
,这就是样本偏差
比如我们通常会拒绝多头借贷严重
的客户,这就导致放贷样本中大多是借贷较少
的客户,此时将利用放贷样本构建的模型到全量申请样本上,会导致出现风险估计不准确的情况,通常风险概率预测会偏低
,比较乐观,致使出现大量坏账
17. 拒绝推断
由于样本偏差
的出现,我们需要纳入被拒绝的样本
到建模样本中,从而缩小样本分布与总体分布之间的差距
,因此引入拒绝推断
方法
拒绝推断就是把被拒绝的客户样本纳入到建模样本中进行建模优化
的一种方法,不是必须的,应在保证良好的排序性
的情况下,对模型做的一个优化方法
18. Swap Set Analysis(交换集分析)
在模型迭代时,仅仅根据技术指标去衡量新旧模型的好坏是不全面的,我们应该更多的从业务的角度去衡量模型好坏。
swap set的关键在于新模型可以相对于旧模型来说swap in 更多的好用户
,swap out更多的坏用户
,从而从业务上提升公司的收益
swap set计算的关键在于一个二维矩阵
,将一段时间内的线上样本分为了四个部分,两个维度,分别为:新旧模型、通过/拒绝
对于新旧模型均通过或拒绝的我们不予考虑,只需考虑旧模型拒绝&新模型通过、旧模型通过&新模型拒绝的样本中的坏账率即可
对于旧模型拒绝的部分,由于被拒绝准入之后并没有标签
,因此首先查看旧模型中拒绝和通过样本之间的分布差异
,若差异不大,则可用通过的样本进行代替。然后计算通过样本中新旧模型的badrate,如果新模型的badrate更小,则使用新模型
#先查看旧模型中拒绝和通过的label分布,发现拒绝通过样本差别不大
sns.kdeplot(data[(data.reject_old==1) & (data.reject_new==0)].score_new,label='reject')
sns.kdeplot(data[(data.reject_old==0) & (data.reject_new==0)].score_new,label='accept')
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