[笔记]动态规划基本概念与求解方法

动态规划基本概念与求解方法

动态规划是运筹学的一个分支，是解决多阶段决策过程最优化的一种数学方法，主要用于以时间或地域划分阶段的动态过程的最优化。本文以一个典型的例子来说明动态规划的基本概念和逆推法求解，以让各位快速地理解动态规划的要点。

例子

某公司拟用3千万元改造下属3个工厂，每个工厂的利润增长额与所分配投资额的关系如下表所示。问如何分配能使总利润增长额最大？（投资额只能为整千万元）

表1

投资额（千万元）	0	1	2	3
1号工厂	0	2.5	4	10
2号工厂	0	3	5	8.5
3号工厂	0	2	6	9

该问题是一个静态问题，可以建立整数规划模型来求解，但是需要采用分支定界法或割平面法，计算过程过于繁琐，此时可以考虑采用动态规划的思路来求解。

基本概念

1.阶段
术语解释：阶段是整个过程的自然划分，通常按时间顺序或空间特征划分阶段。表示阶段序号的变量称为阶段变量，一般用字母k表示。

在这里，我们人为赋予“时段”的概念，将问题看出一个投资规划问题。将投资项目排序，首先考虑对1号工厂的投资，然后考