kaggle比赛 房屋预测普通版

房价预测案例

Step 1: 检视源数据集

In [5]:

import numpy as np
import pandas as pd

读入数据

• 一般来说源数据的index那一栏没什么用，我们可以用来作为我们pandas dataframe的index。这样之后要是检索起来也省事儿。

• 有人的地方就有鄙视链。跟知乎一样。Kaggle的也是个处处呵呵的危险地带。Kaggle上默认把数据放在input文件夹下。所以我们没事儿写个教程什么的，也可以依据这个convention来，显得自己很有逼格。。

In [6]:

train_df = pd.read_csv('../input/train.csv', index_col=0)
test_df = pd.read_csv('../input/test.csv', index_col=0)

检视源数据

In [7]:

train_df.head()

Out[7]:

	MSSubClass	MSZoning	LotFrontage	LotArea	Street	Alley	LotShape	LandContour	Utilities	LotConfig	...	PoolArea	PoolQC	Fence	MiscFeature	MiscVal	MoSold	YrSold	SaleType	SaleCondition	SalePrice
Id
1	60	RL	65.0	8450	Pave	NaN	Reg	Lvl	AllPub	Inside	...	0	NaN	NaN	NaN	0	2	2008	WD	Normal	208500
2	20	RL	80.0	9600	Pave	NaN	Reg	Lvl	AllPub	FR2	...	0	NaN	NaN	NaN	0	5	2007	WD	Normal	181500
3	60	RL	68.0	11250	Pave	NaN	IR1	Lvl	AllPub	Inside	...	0	NaN	NaN	NaN	0	9	2008	WD	Normal	223500
4	70	RL	60.0	9550	Pave	NaN	IR1	Lvl	AllPub	Corner	...	0	NaN	NaN	NaN	0	2	2006	WD	Abnorml	140000
5	60	RL	84.0	14260	Pave	NaN	IR1	Lvl	AllPub	FR2	...	0	NaN	NaN	NaN	0	12	2008	WD	Normal	250000

5 rows × 80 columns

这时候大概心里可以有数，哪些地方需要人为的处理一下，以做到源数据更加好被process。

Step 2: 合并数据

这么做主要是为了用DF进行数据预处理的时候更加方便。等所有的需要的预处理进行完之后，我们再把他们分隔开。

首先，SalePrice作为我们的训练目标，只会出现在训练集中，不会在测试集中（要不然你测试什么？）。所以，我们先把SalePrice这一列给拿出来，不让它碍事儿。

我们先看一下SalePrice长什么样纸：

In [8]:

%matplotlib inline
prices = pd.DataFrame({"price":train_df["SalePrice"], "log(price + 1)":np.log1p(train_df["SalePrice"])})
prices.hist()

Out[8]:

array([[<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x10864a5f8>,
        <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x1092429b0>]], dtype=object)

可见，label本身并不平滑。为了我们分类器的学习更加准确，我们会首先把label给“平滑化”（正态化）

这一步大部分同学会miss掉，导致自己的结果总是达不到一定标准。

这里我们使用最有逼格的log1p, 也就是 log(x+1)，避免了复值的问题。

记住哟，如果我们这里把数据都给平滑化了，那么最后算结果的时候，要记得把预测到的平滑数据给变回去。

按照“怎么来的怎么去”原则，log1p()就需要expm1(); 同理，log()就需要exp(), ... etc.

In [9]:

y_train = np.log1p(train_df.pop('SalePrice'))

然后我们把剩下的部分合并起来

In [10]:

all_df = pd.concat((train_df, test_df), axis=0)

此刻，我们可以看到all_df就是我们合在一起的DF

In [11]:

all_df.shape

Out[11]:

(2919, 79)

而y_train则是SalePrice那一列

In [12]:

y_train.head()

Out[12]:

Id
1    12.247699
2    12.109016
3    12.317171
4    11.849405
5    12.429220
Name: SalePrice, dtype: float64

Step 3: 变量转化

类似『特征工程』。就是把不方便处理或者不unify的数据给统一了。

正确化变量属性

首先，我们注意到，MSSubClass 的值其实应该是一个category，

但是Pandas是不会懂这些事儿的。使用DF的时候，这类数字符号会被默认记成数字。

这种东西就很有误导性，我们需要把它变回成string

In [13]:

all_df['MSSubClass'].dtypes

Out[13]:

dtype('int64')

In [14]:

all_df['MSSubClass'] = all_df['MSSubClass'].astype(str)

变成str以后，做个统计，就很清楚了

In [15]:

all_df['MSSubClass'].value_counts()

Out[15]:

20     1079
60      575
50      287
120     182
30      139
70      128
160     128
80      118
90      109
190      61
85       48
75       23
45       18
180      17
40        6
150       1
Name: MSSubClass, dtype: int64

把category的变量转变成numerical表达形式

当我们用numerical来表达categorical的时候，要注意，数字本身有大小的含义，所以乱用数字会给之后的模型学习带来麻烦。于是我们可以用One-Hot的方法来表达category。

pandas自带的get_dummies方法，可以帮你一键做到One-Hot。

In [16]:

pd.get_dummies(all_df['MSSubClass'], prefix='MSSubClass').head()

Out[16]:

	MSSubClass_120	MSSubClass_150	MSSubClass_160	MSSubClass_180	MSSubClass_190	MSSubClass_20	MSSubClass_30	MSSubClass_40	MSSubClass_45	MSSubClass_50	MSSubClass_60	MSSubClass_70	MSSubClass_75	MSSubClass_80	MSSubClass_85	MSSubClass_90
Id
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

此刻MSSubClass被我们分成了12个column，每一个代表一个category。是就是1，不是就是0。

同理，我们把所有的category数据，都给One-Hot了

In [17]:

all_dummy_df = pd.get_dummies(all_df)
all_dummy_df.head()

Out[17]:

	LotFrontage	LotArea	OverallQual	OverallCond	YearBuilt	YearRemodAdd	MasVnrArea	BsmtFinSF1	BsmtFinSF2	BsmtUnfSF	...	SaleType_ConLw	SaleType_New	SaleType_Oth	SaleType_WD	SaleCondition_Abnorml	SaleCondition_AdjLand	SaleCondition_Alloca	SaleCondition_Family	SaleCondition_Normal	SaleCondition_Partial
Id
1	65.0	8450	7	5	2003	2003	196.0	706.0	0.0	150.0	...	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
2	80.0	9600	6	8	1976	1976	0.0	978.0	0.0	284.0	...	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
3	68.0	11250	7	5	2001	2002	162.0	486.0	0.0	434.0	...	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
4	60.0	9550	7	5	1915	1970	0.0	216.0	0.0	540.0	...	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	84.0	14260	8	5	2000	2000	350.0	655.0	0.0	490.0	...	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0

5 rows × 303 columns

处理好numerical变量

就算是numerical的变量，也还会有一些小问题。

比如，有一些数据是缺失的：

In [18]:

all_dummy_df.isnull().sum().sort_values(ascending=False).head(10)

Out[18]:

LotFrontage     486
GarageYrBlt     159
MasVnrArea       23
BsmtHalfBath      2
BsmtFullBath      2
BsmtFinSF2        1
GarageCars        1
TotalBsmtSF       1
BsmtUnfSF         1
GarageArea        1
dtype: int64

可以看到，缺失最多的column是LotFrontage

处理这些缺失的信息，得靠好好审题。一般来说，数据集的描述里会写的很清楚，这些缺失都代表着什么。当然，如果实在没有的话，也只能靠自己的『想当然』。。

在这里，我们用平均值来填满这些空缺。

In [19]:

mean_cols = all_dummy_df.mean()
mean_cols.head(10)

Out[19]:

LotFrontage        69.305795
LotArea         10168.114080
OverallQual         6.089072
OverallCond         5.564577
YearBuilt        1971.312778
YearRemodAdd     1984.264474
MasVnrArea        102.201312
BsmtFinSF1        441.423235
BsmtFinSF2         49.582248
BsmtUnfSF         560.772104
dtype: float64

In [20]:

all_dummy_df = all_dummy_df.fillna(mean_cols)

看看是不是没有空缺了？

In [21]:

all_dummy_df.isnull().sum().sum()

Out[21]:

0

标准化numerical数据

这一步并不是必要，但是得看你想要用的分类器是什么。一般来说，regression的分类器都比较傲娇，最好是把源数据给放在一个标准分布内。不要让数据间的差距太大。

这里，我们当然不需要把One-Hot的那些0/1数据给标准化。我们的目标应该是那些本来就是numerical的数据：

先来看看 哪些是numerical的：

In [22]:

numeric_cols = all_df.columns[all_df.dtypes != 'object']
numeric_cols

Out[22]:

Index(['LotFrontage', 'LotArea', 'OverallQual', 'OverallCond', 'YearBuilt',
       'YearRemodAdd', 'MasVnrArea', 'BsmtFinSF1', 'BsmtFinSF2', 'BsmtUnfSF',
       'TotalBsmtSF', '1stFlrSF', '2ndFlrSF', 'LowQualFinSF', 'GrLivArea',
       'BsmtFullBath', 'BsmtHalfBath', 'FullBath', 'HalfBath', 'BedroomAbvGr',
       'KitchenAbvGr', 'TotRmsAbvGrd', 'Fireplaces', 'GarageYrBlt',
       'GarageCars', 'GarageArea', 'WoodDeckSF', 'OpenPorchSF',
       'EnclosedPorch', '3SsnPorch', 'ScreenPorch', 'PoolArea', 'MiscVal',
       'MoSold', 'YrSold'],
      dtype='object')

计算标准分布：(X-X')/s

让我们的数据点更平滑，更便于计算。

注意：我们这里也是可以继续使用Log的，我只是给大家展示一下多种“使数据平滑”的办法。

In [23]:

numeric_col_means = all_dummy_df.loc[:, numeric_cols].mean()
numeric_col_std = all_dummy_df.loc[:, numeric_cols].std()
all_dummy_df.loc[:, numeric_cols] = (all_dummy_df.loc[:, numeric_cols] - numeric_col_means) / numeric_col_std

Step 4: 建立模型

把数据集分回 训练/测试集

In [24]:

dummy_train_df = all_dummy_df.loc[train_df.index]
dummy_test_df = all_dummy_df.loc[test_df.index]

In [25]:

dummy_train_df.shape, dummy_test_df.shape

Out[25]:

((1460, 303), (1459, 303))

Ridge Regression

用Ridge Regression模型来跑一遍看看。（对于多因子的数据集，这种模型可以方便的把所有的var都无脑的放进去）

In [26]:

from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.model_selection import cross_val_score

这一步不是很必要，只是把DF转化成Numpy Array，这跟Sklearn更加配

In [27]:

X_train = dummy_train_df.values
X_test = dummy_test_df.values

用Sklearn自带的cross validation方法来测试模型

In [28]:

alphas = np.logspace(-3, 2, 50)
test_scores = []
for alpha in alphas:
    clf = Ridge(alpha)
    test_score = np.sqrt(-cross_val_score(clf, X_train, y_train, cv=10, scoring='neg_mean_squared_error'))
    test_scores.append(np.mean(test_score))

存下所有的CV值，看看哪个alpha值更好（也就是『调参数』）

In [29]:

import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
plt.plot(alphas, test_scores)
plt.title("Alpha vs CV Error");

可见，大概alpha=10~20的时候，可以把score达到0.135左右。

Random Forest

In [30]:

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

In [31]:

max_features = [.1, .3, .5, .7, .9, .99]
test_scores = []
for max_feat in max_features:
    clf = RandomForestRegressor(n_estimators=200, max_features=max_feat)
    test_score = np.sqrt(-cross_val_score(clf, X_train, y_train, cv=5, scoring='neg_mean_squared_error'))
    test_scores.append(np.mean(test_score))

In [32]:

plt.plot(max_features, test_scores)
plt.title("Max Features vs CV Error");

用RF的最优值达到了0.137

Step 5: Ensemble

这里我们用一个Stacking的思维来汲取两种或者多种模型的优点

首先，我们把最好的parameter拿出来，做成我们最终的model

In [33]:

ridge = Ridge(alpha=15)
rf = RandomForestRegressor(n_estimators=500, max_features=.3)

In [34]:

ridge.fit(X_train, y_train)
rf.fit(X_train, y_train)

Out[34]:

RandomForestRegressor(bootstrap=True, criterion='mse', max_depth=None,
           max_features=0.3, max_leaf_nodes=None, min_impurity_split=1e-07,
           min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
           min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=500, n_jobs=1,
           oob_score=False, random_state=None, verbose=0, warm_start=False)

上面提到了，因为最前面我们给label做了个log(1+x), 于是这里我们需要把predit的值给exp回去，并且减掉那个"1"

所以就是我们的expm1()函数。

In [39]:

y_ridge = np.expm1(ridge.predict(X_test))
y_rf = np.expm1(rf.predict(X_test))

一个正经的Ensemble是把这群model的预测结果作为新的input，再做一次预测。这里我们简单的方法，就是直接『平均化』。

In [40]:

y_final = (y_ridge + y_rf) / 2

Step 6: 提交结果

In [41]:

submission_df = pd.DataFrame(data= {'Id' : test_df.index, 'SalePrice': y_final})

我们的submission大概长这样：

In [42]:

submission_df.head(10)

Out[42]:

	Id	SalePrice
0	1461	119595.627405
1	1462	152127.359971
2	1463	174472.484621
3	1464	189936.942219
4	1465	193934.290197
5	1466	175889.222850
6	1467	177835.726832
7	1468	169239.114752
8	1469	184864.220939
9	1470	123773.699896