机器学习-异常检测算法（一）：Isolation Forest

异常检测 (anomaly detection)，或者又被称为“离群点检测” (outlier detection)，是机器学习研究领域中跟现实紧密联系、有广泛应用需求的一类问题。但是，什么是异常，并没有标准答案，
“异常”的两个标准或者说假设：

异常数据跟样本中大多数数据不太一样。
异常数据在整体数据样本中占比比较小。
为了刻画异常数据的“不一样”，最直接的做法是利用各种统计的、距离的、密度的量化指标去描述数据样本跟其他样本的疏离程度。而 Isolation Forest (Liu et al. 2011) 的想法要巧妙一些，它尝试直接去刻画数据的“疏离”(isolation)程度，而不借助其他量化指标。Isolation Forest 因为简单、高效，在学术界和工业界都有着不错的名声。

基本思想

直观上，点B’跟其他数据点比较疏离，可能只需要很少的几次操作就可以将它细分出来；点A’需要的切分次数可能会更多一些。

按照先前提到的关于“异常”的两个假设，一般情况下，点B’ 由于跟其他数据隔的比较远，会被认为是异常数据，而点A’ 会被认为是正常数据。直观上，异常数据由于跟其他数据点较为疏离，可能需要较少几次切分就可以将它们单独划分出来，而正常数据恰恰相反。这其实正是 Isolation Forest（IF）的核心概念。
IF采用二叉树去对数据进行切分，数据点在二叉树中所处的深度反应了该条数据的“疏离”程度。整个算法大致可以分为两步：
1.训练：抽取多个样本，构建多棵二叉树（Isolation Tree，即 iTree）；

• 训练：构建一棵 iTree时，先从全量数据中抽取一批样本，然后随机选择一个特征作为起始节点，并在该特征的最大值和最小值之间随机选择一个值，将样本中小于该取值的数据划到左分支，大于等于该取值的划到右分支。然后，在左右两个分支数据中，重复上述步骤，直到满足如下条件：
  数据不可再分，即：只包含一条数据，或者全部数据相同。 二叉树达到限定的最大深度。

2.预测：综合多棵二叉树的结果，计算每个数据点的异常分值。

• 计算数据 x 的异常分值时，先要估算它在每棵 iTree 中的路径长度（也可以叫深度）。具体的，先沿着一棵 iTree，从根节点开始按不同特征的取值从上往下，直到到达某叶子节点。假设 iTree 的训练样本中同样落在 x 所在叶子节点的样本数为 T.size，则数据 x 在这棵 iTree 上的路径长度 h(x)，可以用下面这个公式计算：
  
  其中，e 表示数据 x 从 iTree 的根节点到叶节点过程中经过的边的数目，C(T.size) 可以认为是一个修正值，它表示在一棵用 T.size 条样本数据构建的二叉树的平均路径长度。一般的，C(n) 的计算公式如下：
  
  其中，H(n-1) 可用 ln(n-1)+0.5772156649 估算，这里的常数是欧拉常数。数据 x 最终的异常分值 Score(x) 综合了多棵 iTree 的结果：
  
  公式中，E(h(x)) 表示数据 x 在多棵 iTree 的路径长度的均值，[公式] 表示单棵 iTree 的训练样本的样本数，[公式] 表示用[公式]条数据构建的二叉树的平均路径长度，它在这里主要用来做归一化。

从异常分值的公式看，如果数据 x 在多棵 iTree 中的平均路径长度越短，得分越接近 1，表明数据 x 越异常；如果数据 x 在多棵 iTree 中的平均路径长度越长，得分越接近 0，表示数据 x 越正常；如果数据 x 在多棵 iTree 中的平均路径长度接近整体均值，则打分会在 0.5 附近

算法应用

Isolation Forest 算法主要有两个参数：一个是二叉树的个数；另一个是训练单棵 iTree 时候抽取样本的数目。实验表明，当设定为 100 棵树，抽样样本数为 256 条时候，IF 在大多数情况下就已经可以取得不错的效果。这也体现了算法的简单、高效。

Isolation Forest 是无监督的异常检测算法，在实际应用时，并不需要黑白标签。需要注意的是：（1）如果训练样本中异常样本的比例比较高，违背了先前提到的异常检测的基本假设，可能最终的效果会受影响；（2）异常检测跟具体的应用场景紧密相关，算法检测出的“异常”不一定是我们实际想要的。比如，在识别虚假交易时，异常的交易未必就是虚假的交易。所以，在特征选择时，可能需要过滤不太相关的特征，以免识别出一些不太相关的“异常”。