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希施玛数据的原始历史数据包含多层次市场结构与高频时序特征，因此在标准化入库过程中，需要完成库表分区设计、数据处理转换和分布式存储等多个环节。针对希施玛数据的上述特征，DolphinDB 提供了高效数据导入解决方案 —— CsmarData 模块。CsmarData 通过结构化数据处理流水线，实现了多品种金融数据的高效导入。该导入方案采用模块化设计，能够有效存储复杂的金融数据，并为量化投研提供高质量的基础数据支持。下文将详细介绍 CsmarData 模块的实现过程及最佳实践。

开源数据可视化工具 Superset 可以帮助用户快速构建交互式数据仪表盘，支持丰富的图表类型。今天为大家介绍如何结合 DolphinDB 与 Superset 实现复杂统计分析的可视化，监控如市场行情、交易量等关键业务指标，实现更好的数据驱动决策。

本文详细介绍了 DolphinDB MDL 插件针对中金所 Level1 期货行情数据的实时接入流程。

目前，DolphinDB 内置了国内外近六十个交易所的交易日历，也支持用户根据具体场景进行个性化定制。

由于不同期货品种的交易时间存在差异，且不同期货合约的活跃度各不相同，因此基于期货快照行情数据合成分钟K线的计算方法在时间对齐上需要进行不同的处理。

在求最优解时，线性规划（LP）、二次规划（QP）、二次约束线性规划（QCLP）是常用的优化方法，可以处理线性约束或者较为简单的非线性问题。但当面对更复杂的场景，如杠杆限制、市场约束、资本要求等时，这些方法便力有不逮。

融资融券策略回测在操作方式、风险管理和资金使用上与其他策略回测存在显著差异。

点击链接了解如何通过 WindTDF 插件将实时行情数据接入流表、写入分布式数据库吧！

快来看看如何使用 DolphinDB Shark GPLearn 进行高性能自动因子挖掘吧！

DolphinDB 推出的因子开发管理平台 Starfish 内置策略模块，能够帮助用户便捷地自定义策略函数、配置与创建策略、执行回测并获取回测结果展示。平台更提供自定义参数寻优和绩效归因分析功能，使策略开发和评估变得更加精准和系统化。

DolphinDB 开发了 ExchData 模块，主要用于沪深交易所 Level-2 行情原始数据的自动化导入。

市场中的利率分为即期利率（spot rate）和远期利率（forward rate)。其中即期利率是当前时刻的市场利率，表示零息债券（zero coupon bond）的到期收益率；而远期利率指的是在未来某一点开始到另一时间点的预期利率水平。两者的关系为， 通过到期日不同的即期利率，可以推算出所隐含的远期利率。FICC 场景下所涉及的即期利率，有着不同的来源。比如：3个月期国债发行利率为财政部最新发行的3个月期国债发行价格所对应的参考收益率，由中国外汇交易中心每日发布国债实时收益率均值曲线。

DolphinDB 提供了 FICC 固收系列函数，涵盖了债券、外汇、期货期权等多种类型，方便用户快速地计算各类指标。

DolphinDB 回测引擎除了使用 C++ 代码提升性能外，还支持使用 JIT 技术，提升策略事件回调函数的运行效率。我们从策略编写的角度出发，为大家整理了回测平台的使用技巧、以及开启 JIT 优化后的策略编写注意事项。建议收藏~

Brinson 模型是一种基于持仓数据对基金业绩进行归因的工具，能够对单期或多期的基金超额收益来源进行详细分解。它通过分析基金具体的持仓信息，将基金当期的收益分解为不同的效应，从而对组合的损益来源有更明确的认识。因此，本文实现了一个更为通用的 Brinson 模型，可用于混合型基金中，用户可以灵活地选择归因方式，单期或者多期归因，以及每个大类资产组合中的归因信息。

今天将为大家介绍如何基于 CEP 引擎实现一个股票 CTA 策略，并使用真实市场数据进行回测 ，同时实现股票技术指标和买卖信号的实时可视化。此外，我们能还将进一步介绍如何在 CEP 引擎中实现并行的参数寻优，以最大程度地接近真实的使用场景。快点击学习吧~！

对于债券基金而言， Campisi模型考虑了债券的特征和特殊风险，将债券收益分解为收入、国债、利差和择券四种效应，可以更清晰地解释债券基金收益来源。为了帮助大家快速计算 Campisi 结果，进一步优化组合以实现更高的投资回报，我们基于 DolphinDB 实现了 Campisi 算法，并将其封装成函数。阅读全文，详细了解 Campisi 模型业绩归因原理 & 对应函数在 DolphinDB 的实现步骤！

测试 DolphinDB 数据库性能时，往往需要快速写入一些测试数据。为了方便大家快速完成简单的基准性能测试，我们提供了金融 Mock 数据生成模块，覆盖了常用的金融数据集，可以满足大家生成模拟数据的需求。此外，由于不同类型的金融数据具有不同的表结构，我们还在该模块中提供了针对不同数据类型的库表创建函数，方便大家更轻松地创建所需的库表。注意：基于本模块生成的模拟数据不具有实际意义，建议仅作读写性能测试和基础功能体验使用哦~

回顾精彩瞬间，来看看大家在这场大会上都聊了啥~

1. DolphinDB 策略回测白皮书现已上线官网「开发者中心」2. 模拟撮合引擎插件与回测插件均已入驻官网「插件市场」，欢迎购买试用！

KLineChart 是一款开源、简单易用、适用场景丰富的 Web 前端金融图表，可以用于渲染金融K线图 ，同时支持多种数据源，提供了丰富的交互功能以及指标计算接口。我们利用 DolphinDB JavaScript API 提供的脚本执行和流订阅等接口，实现了与 KLineChart 前端工具的对接。现在大家可以在 KLineChart 中读取 DolphinDB 中存储的 K 线数据，快速绘制前端 K 线图~具体实现请参考教程！

本文将详细展示如何在 DolphinDB 中高频回测引擎中实现股票动态网格交易策略科创板做市策略以及股票 CTA 策略。在展示如何使用 DolphinDB 脚本来编写案例策略之前，为使读者更好地理解，本章将简要介绍三种股票中高频策略，以及 DolphinDB 提供的中高频回测解决方案。传统网格交易策略以固定的基准价为基础，进行买卖操作。当价格下跌至设定的触发点时执行买入；当价格上升至设定的触发点时执行卖出。

在投入实盘交易 之前，利用市场的历史数据对量化中高频策略进行测试和评估是确保交易策略有效性和可行性的重要步骤。本文将通过一个期货分钟频率 CTA 策略的回测案例，为大家详细介绍 DolphinDB 中高频回测引擎的使用。接下来我们还将陆续发布股票、期权等回测案例，持续关注~

通过本篇教程，你将了解到如复杂事件和事件监听器等一系列 DolphinDB CEP 引擎的关键概念，通过监听市场行情并记录到日志、实现事件化量价因子驱动策略这两个案例，了解到 DolphinDB CEP 引擎在真实的金融量化场景下发挥的作用。

Alphalens 是 Quantopian 用 Python 开发的一个因子分析（评价）工具包，使用 Alphalens，我们可以对单因子的有效性进行全面分析。目前，我们用 DolphinDB 的脚本语言实现了 Alphalens 因子分析模块。阅读原文了解 DolphinDB Alphalens 因子分析模组实战手册！

九鞅科技选择 DolphinDB 作为其债券绩效归因分析系统底层算法优化的关键技术栈，这一技术方案的替换为投组管理系统的归因效率带来了数十倍的性能提升。

DolphinDB 提供了能够从 MDL 服务器获取高频行情数据的 DolphinDB MDL 插件，帮助用户方便地通过 DolphinDB 脚本语言将实时行情数据接入 DolphinDB 中，以便进行后续的计算或存储。本文主要介绍如何通过 MDL 插件将实时行情数据写入分布式数据库。

通过此教程，你可以了解到：如何在 DolphinDB 中基于历史/实时快照行情数据，合成沪深北交易所股票和基金的1分钟 K 线。

XTP 是中泰证券推出的高性能交易平台，专为专业投资者提供高速行情及交易系统，旨在提供优质便捷的市场接入通道。目前支持股票、基金、ETF、债券、期权等多个市场，可满足不同投资者需求。基于 XTP 官方 C++ SDK，#DolphinDB 开发了 XTP 插件，从而支持便捷高效地将 XTP 实时行情数据导入 DolphinDB，进行流计算处理及持久化存储。点击链接了解 DolphinDB XTP 插件使用详情！

在金融量化领域的多因子模型中，组合权重优化起着至关重要的作用，其中组合权重优化的目标函数和目标函数相对应的约束条件，都是线性规划和非线性规划的重要应用问题。为了满足不同场景的需要，针对实际应用中不同的目标函数和约束条件建立的最优化模型，DolphinDB 提供了多个最优化求解函数，求解速率相比 Python 有显著提升。如果项目中已经使用了 gurobi ，亦可选择使用 DolphinDB 提供的 gurobi 插件，减少数据在软件架构中的传输与计算成本，提高整体求解的效率及降低上手难度。点击

华泰 INSIGHT 是华泰证券依托大数据存储、实时分析等领域的技术积累，整合接入国内多家交易所高频行情数据，为投资者提供集行情接入、推送、回测、计算及分析等功能于一体的 #行情数据 服务解决方案。基于 INSIGHT 官方提供的行情数据服务 C++ SDK（TCP 版本），DolphinDB 开发了能够获取市场行情数据的 INSIGHT 插件，帮助用户方便地通过 DolphinDB 脚本语言将实时行情数据接入 DolphinDB 进程中，以便进行后续的计算或存储。欢迎了解试用~

在外汇交易中，存在多个价源。多个价源之间，同一时刻的报价可能存在差异。在多个价源之间，实时选取最优价格具有重要意义，有助于投资者获得更有利的交易执行价，降低交易成本，优化流动性，分散交易风险。基于 DolphinDB 流数据处理框架，我们为大家提供了一种实时选取外汇行情多价源最优价的解决方案，点击链接了解更多~

DolphinDB 的交易日历再度更新啦！自 2.00.11.1 版本起，DURATION 数据类型已支持交易日历。用户可以用“正负数字 + 4个大写字母”的形式表示交易所交易日历时间，计算时还可以自动去除休市日，在只需要考虑交易日的研究中简化数据处理过程，使计算结果准确。点击原文了解详细用法！

DolphinDB 2.00.11 & 1.30.23 新版本发布啦！新版本中，新增了 TSDB 引擎的软删除功能、Web 端的数据面板功能、还对数据分析能力做了进一步的提升：支持了 SQL 开窗函数、新增了适合风控计算场景的规则引擎、优化了对数据回放的倍速限制、更新了2024年度的交易日历……同时，新版本的易用性和运维管理功能也得到了提升与强化。

在业务可行并确保资源充足的情况下，我们推荐将伪高可用集群迁移升级为高可用集群，以提升系统的稳定性和可靠性。本篇教程将详细介绍如何搭建伪高可用集群，以及如何从伪高可用集群迁移到真正的高可用集群。

2024年即将开启，快来看看如何快速更新你的交易日历吧！

本篇内容分享的是几种常见金融数据的分区存储方案大全，包含股票数据、期权数据、期货数据、银行间债券数据、因子数据…

量化机构如何在飞速发展的行业中建立起自己的核心竞争优势？如何更好地利用物理资源、提高投研效率、降低人才门槛？我们或许能从恒泰证券的故事中获得启示......

基于 DolphinDB 流数据处理框架，可以轻松实现 1 分钟、5 分钟、10 分钟股票涨幅榜的实时计算~

为便于用户快速导入通联历史 Level-2 行情数据，DolphinDB 开发了 DolphinDBModules::easyTLDataImport 模块（简称 easyTLDataImport 模块），主要用于通联历史 Level-2 行情数据的自动化导入。