高斯过程回归终章——贝叶斯优化（一）

最新推荐文章于 2024-04-20 10:11:04 发布
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分类专栏： GPR
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长风弦歌
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专栏目录
高斯过程回归终章——贝叶斯优化（二）
qq_42295125的博客
06-18 631
高斯过程 回归
09-26
关于 高斯过程 的全套代码。。里面也有详细说明 有需要请拿去 关于 高斯过程 的全套代码。。里面也有详细说明 有需要请拿去
从高斯过程到贝叶斯优化
weixin_34403693的博客
05-14 2022
第一篇博客，浅谈自己对高斯过程和贝叶斯优化的理解，有误处欢迎指正。 一. 高斯过程回归 　　1. 高斯过程到底是个什么东西？！ 　　简单来说，高斯过程可以看成是一个函数，函数的输入是x，函数的输出是高斯分布的均值和方差。 　　对于一些X值有对应的Y值，从X到Y存在映射关系f，即f（X）=Y，这里我们假设所有的Y是服从正态分布的！而高斯过程可以拟合出这个函数f的分布。 　　下图1中的两个黑...
机器学习最强调参方法！高斯过程与贝叶斯优化
weixin_37737254的博客
03-12 6888
机器学习模型中有大量需要事先进行人为设定的参数，比如说神经网络训练的batch-size，XGBoost等集成学习模型的树相关参数，我们将这类不是经过模型训练得到的参数叫做超参数(Hype...
高斯过程回归（三）贝叶斯定理
qq_42295125的博客
05-13 614
基于贝叶斯优化的长短期记忆网络(LSTM)回归预测——附代码
不定时分享电力优化、神经网络、数学建模等技术等
04-06 3127
长短期记忆网络（LSTM）对大数据训练具有很强的适应性和出色的扩展性，相较于RNN无法处理长期依赖的问题具有很大的优势。基于LSTM神经网络，针对人为经验调参困难的问题，提出了一种基于贝叶斯优化的LSTM模型，使用贝叶斯对LSTM的超参数进行优化，得到最佳的LSTM参数设置情况，并使用该最佳网络进行实际回归预测，结果表明，基于贝叶斯优化的LSTM模型表现出了良好的性能，预测精度较高。
基于高斯过程的Bayesian贝叶斯全局优化matlab仿真+代码仿真操作视频
07-02
2.内容：基于高斯过程的Bayesian贝叶斯全局优化matlab仿真+代码仿真操作视频 3.用处：用于Bayesian贝叶斯全局优化编程学习 4.指向人群：本硕博等教研学习使用 5.运行注意事项： 使用matlab2021a或者更高版本测试...
matlab-gpml_高斯过程回归_高斯过程_GPR预测_GPR_themselvesokc_
09-29
在机器学习领域，高斯过程回归（Gaussian Process Regression，GPR）是一种非参数方法，它基于概率模型来建立输入和输出之间的关系。GPR利用高斯过程作为先验，可以提供模型的不确定性和置信区间，使得它在处理小...
贝叶斯优化以及高斯过程.pdf
03-30
在贝叶斯优化中，目标函数被视为一个随机过程，通常用高斯过程来描述。高斯过程是一种非参数概率模型，它定义了一组随机变量的联合分布，其中任何有限子集都服从多维正态分布。 高斯过程的核心思想是，它通过先前...
贝叶斯算法图像分类matlab代码-GP-EST:高斯过程假设下的贝叶斯优化
05-27
这是使用高斯过程假设进行贝叶斯优化算法的matlab演示。 该算法在以下内容中有完整描述 在强盗环境中使用高斯过程进行优化估计（Zi Wang，Bolei Zhou，Stefanie Jegelka），在国际人工智能与统计会议（AISTATS）中，...
贝叶斯线性回归介绍 高斯回归基础
06-04
贝叶斯线性回归，高斯过程回归的基础研究gpr 的人 共勉
基于高斯过程的Bayesian贝叶斯全局优化matlab仿真.rar
04-17
"基于高斯过程的Bayesian贝叶斯全局优化matlab仿真.rar" 这个标题表明，这是一个关于使用Matlab进行高斯过程（Gaussian Process, GP）和贝叶斯优化（Bayesian Optimization, BO）的仿真项目。高斯过程是一种概率模型...
深度探索：机器学习中的高斯过程回归（Gaussian Process Regression, GPR）算法原理及其应用
最新发布
qq_51320133的博客
04-20 3614
高斯过程回归作为一种基于高斯过程理论的非参数回归方法，以其优秀的建模能力、不确定性量化优势，在众多领域展现出广泛的应用价值。尽管面临计算复杂度高、核函数选择与超参数 tuning等问题，但随着计算技术的进步（如GPU加速、分布式计算）和新型核函数的研究（如深度高斯过程、稀疏高斯过程），GPR在处理大规模数据、复杂模型等方面的能力将持续提升。未来，结合领域知识与自动化超参数优化方法，高斯过程回归有望在更多实际问题中发挥关键作用，推动相关领域的智能化发展。
详解高斯过程回归和核贝叶斯线性回归
从事脑科学核磁共振方法学研究，在Nature communications等权威期刊发表研究论文，熟练掌握磁共振处理方法和统计学方法，欢迎大家和我交流。
01-02 1942
详解高斯过程回归高斯过程回归核贝叶斯线性回归函数空间的观点 高斯过程回归 将一维高斯分布推广到多变量中就得到了高斯网络，将多变量推广到无限维，就得到了高斯过程，高斯过程是定义在连续域（时间空间）上的无限多个高维随机变量所组成的随机过程。 在时间轴上的任意一个点都满足高斯分布吗，将这些点的集合叫做高斯过程的一个样本。 对于时间轴上的序列 ξt\xi_tξt​，如果 ∀n∈N+，ti∈T\forall n\in N^+，t_i\in T∀n∈N+，ti​∈T，有 ξt1−tn∼N(μt1−tn,Σt1−tn)
高斯过程回归（输出学习法！）
Nemo的博客
01-11 3239
高斯过程回归深度剖析到直觉理解
机器学习调参原理：贝叶斯优化（并基于高斯过程回归的实现SMBO算法）
thorn_r的博客
12-11 4373
传统的机器学习超参搜索方法是没有先验知识参与的，已经搜索过的参数没有对之后的参数搜索进行指导，而使用贝叶斯优化，则是会将历史搜索的记录用以作为先验知识来帮助判断下一步如何调参。本文基于高斯过程回归简单介绍了贝叶斯优化的原理，并使用代码作了简单复现。
基于高斯过程的贝叶斯优化
qwezhaohaihong
09-03 2810
因为目前来看，最常用的贝叶斯优化方法是基于高斯过程的，所以本篇blog主要记录基于高斯过程的贝叶斯优化方法的使用(不讲理论，不讲理论~) 一、贴两个比较关键的基于高斯过程的贝叶斯优化包: 1. BayesianOptimization ---https://github.com/fmfn/BayesianOptimization 2. Botorch ---https://github.com/pytorch/botorch 我个人更加推荐第一个，实现和修改起来更加的方便。 二、关于贝叶斯..
高斯过程与贝叶斯优化
limoumou6541的博客
10-07 3514
一、高斯过程 定义：高斯过程是概率论和数理统计中随机过程的一种，是一系列服从正态分布的随机变量在一指数集内的组合；高斯过程中任意随机变量的线性组合都服从正态分布，每个有限维分布都是联合正态分布，其本身在连续指数集上的概率密度函数即是所有随机变量的高斯测度。高斯过程由数学期望和协方差函数完全决定的，并具有正态分布的性质。 高斯分布重要的代数性质：在条件作用和边缘情况下是封闭的，也就表示无论经过多少次...
从高斯回归到贝叶斯回归
Churkina的博客
03-10 2396
1
自动调参——贝叶斯优化算法hyperopt
04-03
贝叶斯优化算法是一种基于贝叶斯定理的优化算法，可以用于自动调参。其中，hyperopt是一个使用贝叶斯优化算法的Python包，可以帮助我们自动调整模型的超参数。 使用hyperopt，我们需要定义一个目标函数，这个函数输入超参数的值，输出模型的评分。然后，我们可以使用hyperopt的fmin函数来最小化这个目标函数，以找到最佳的超参数组合。 下面是一个使用hyperopt调参的示例代码： ```python from hyperopt import fmin, tpe, hp from sklearn.datasets import load_iris from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.model_selection import cross_val_score # 定义目标函数 def objective(params): # 超参数 n_estimators = params['n_estimators'] max_depth = params['max_depth'] min_samples_split = params['min_samples_split'] # 定义模型 clf = RandomForestClassifier(n_estimators=n_estimators, max_depth=max_depth, min_samples_split=min_samples_split) # 计算交叉验证得分 iris = load_iris() scores = cross_val_score(clf, iris.data, iris.target, cv=5) # 返回平均得分 return 1 - scores.mean() # 定义超参数搜索空间 space = { 'n_estimators': hp.choice('n_estimators', range(10, 1000)), 'max_depth': hp.choice('max_depth', range(1, 20)), 'min_samples_split': hp.choice('min_samples_split', range(2, 10)) } # 使用Tree-structured Parzen Estimator算法搜索最佳超参数 best = fmin(fn=objective, space=space, algo=tpe.suggest, max_evals=100) # 输出最佳超参数组合 print(best) ``` 在上面的代码中，我们定义了一个目标函数objective，它的输入是超参数的值，输出是模型的评分。然后，我们定义了超参数的搜索空间space，它包括n_estimators、max_depth和min_samples_split三个超参数。最后，我们使用Tree-structured Parzen Estimator算法搜索最佳超参数，最多进行100次迭代。 执行上述代码后，我们可以得到最佳的超参数组合，输出类似于{'max_depth': 4, 'min_samples_split': 8, 'n_estimators': 315}的结果。这个结果可以用于训练一个随机森林模型，并进行预测。
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