这个多因子模型一直出错,因为是入门者,所以找不到原因,还请会的大神帮忙指点一下,非常感谢!第一次使用CSDN!
下面的代码是在优矿平台上实现的:
def get_data(context,stocks,factors):
"""
获得股票多因子数据
Parameter:
context:策略运行环境
stocks:将获取的股票代码列表
factors:获得的因子列表
return:
包含所有股票因子数据的DataFrame
"""
field = ['secID']
field.extend(factors)
data = DataAPI.MktStockFactorsOneDayGet(tradeDate=context.previous_date,secID=stocks,ticker=u"",field=field,pandas="1")
data.dropna(inplace=True)
data.set_index('secID',inplace=True)
return data
import numpy as np
def grade_stock_by_sorting(data,factor,ascending=True):
"""
将股票按照单个因子factor按照升序(或降序)排序后,从0到N赋予分值
Parameter:
data: 股票因子数据
factor: 用来进行评分的单个因子
ascending