时间序列分析-2.4

假设
$H_0:{\rho }_1={\rho }_2=\cdot \cdot \cdot ={\rho }_{1}2$
$H_1:至少存在某个{\rho }_k\ne 0,1\le n\le 12$

计算$Q$统计量：$Q=n{\sum }_{k=1}^m{\hat{\rho }}_k^2$, $LB=n(n+2){\sum }_{k=1}^m\frac{{\hat{\rho }}_k^2}{n-k}$

其中，$n$是序列长度100，$m=12$,${\rho }_k(k=1,2,\cdot \cdot \cdot ,12)$为12个样本自相关系数。

计算可得到：$Q=4.57$, $LB=4.99$

查表得到： ${\chi }_{0.975}^2(12)=4.40$, ${\chi }_{0.95}^2(12)=5.23$, $P({\chi }^2(12)>{\chi }_{0.975}^2)=0.975$

因为$Q=4.75$与$LB=4.99$介于4.40与5.23之间，故$P$值大概在0.96左右，显著大于0.05。所以不能拒绝纯随机的原假设，可以认为该序列为白噪声序列。