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stata数据处理
stata基础入门,其功能与statsmodels相似
小蜗笔记
热爱建模和计算机
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stata根据经纬度生成空间权重矩阵
实用clear allcd C:\desk\2019全国行政区划 use 284个城市经纬度.dta, clear //(1)计算01矩阵,此方法不靠谱,建议gis加geoda spatwmat, name(W01) xcoord(lon1) ycoord(lat1) band(0 12) binary //加standardize为标准化 matlist W01 mat2txt,matrix(W01) saving(284)replace //矩阵保存为txt文件dataout原创 2022-05-10 16:41:29 · 4668 阅读 · 1 评论 -
stata移动平均插值法mipolate命令
stata移动平均插值法mipolate命令xtset id yearby id: mipolate x3 year , gen(x3_1) idw(4)idw表示取移动平均的项数结果:原创 2022-04-02 10:03:06 · 11236 阅读 · 3 评论 -
moran莫兰指数象限图可以编辑的图stata
最新的命令是xtmoranimport excel D:\个人文件\研究生论文\长三角全部\长三角\数据整合\data2019\分省数据\数据回归一张表201920210526-莫兰画图用无市.xlsx,sheet(“Sheet1”) firstrow clearxtset Variable_code Variable0*xtmoran 耦合度,weights(w) morani(2012 2013) graph symbol(Variable1)xtmoran 耦合度,wname(D:\个人文件原创 2022-03-29 20:38:11 · 1499 阅读 · 0 评论 -
stata豪斯曼检验报错
xsmle gdp gt cz gdzc ersan ur,model(sdm) wmat(Wzhusj) hausman nologWarning: All regressors will be spatially lagged在使用xsmle命令做hausman检验时,出现了如下错误:convergence not achievedestimating fixed-effects model to perform Hausman testconvergence not achieved_xs原创 2021-05-07 09:43:29 · 13347 阅读 · 5 评论 -
stata下载安装统计包错误
使用 findit 包名findit 包名会自动弹出页面,点击加载链接,点击安装原创 2021-04-23 17:18:05 · 598 阅读 · 0 评论 -
空间计量类别(秒懂)
盗图一张https://www.cnblogs.com/gaowenxingxing/p/11823636.html原创 2021-04-02 09:21:04 · 198 阅读 · 0 评论 -
test 原假设
https://bbs.pinggu.org/thread-3690464-1-1.html原创 2021-03-22 09:15:26 · 303 阅读 · 0 评论 -
2.数据分析-面板数据变系数模型
面板数据变系数模型前言:在这一篇文章中,我们将某些影响因素的作用范围扩大,这些因素不仅影响截距项的变动,而且也能影响到斜率项。因素的作用范围就可能有一下几种组合,单独影响截距,单独影响斜率,既影响截距又影响斜率,既不影响截距也不影响斜率(随机效应)。因素又区分为两类,时间因素与个体特质因素。推荐先阅读数据分析-面板数据变截距模型 再阅读本文。#mermaid-svg-vhAvsOfDUgTOvyAb .label{font-family:'trebuchet ms', verdana, arial;fo原创 2021-01-10 08:27:32 · 4023 阅读 · 0 评论 -
1.面板数据模型理论--变截距面板数据模型
变截距面板数据模型变截距面板数据模型理论介绍混合效应模型背景思想回归公式可以忽略个体与时间变化的差异,因此所有的数据特征可以通过一个公式进行刻画。进行数据的大杂烩、乱炖。为什么采取这么直接粗暴的方式呢?因为每个品种的菜(个体与时间维度)都很少,每一个品种的菜都不能够做出完整一盘菜,只能将所有的菜杂七杂八的混合起来乱炖。乱炖虽说精度不高,可是总比没法处理要好很多。模型假定1.E(εit)=0E(\varepsilon_{it})=0E(εit)=0;2.var(ε)=σε为常数var(\var原创 2021-01-10 08:26:51 · 3872 阅读 · 0 评论 -
(12)stata的基本使用--动态面板理论
动态面板理论动态面板是啥呢?没有太神秘,只要面板模型的解释变量包含了被解释变量的滞后值就是动态面板。当前的行为取决于前期的行为,举个例子,通俗说:你今天减肥的原因是因为你昨天吃的太多。动态面板会导致估计不一致:例如:固定效应模型截图差分GMM考虑以下方程:yit=α+ρyi,t−1+xi,t′β+zi′δ+ui+εi,t;(t=2,3,4...,T)y_{it}=\alpha + \rho y_{i,t-1}+x'_{i,t}\beta +z_i'\delta+u_i+\varepsilo原创 2020-11-27 19:56:49 · 2641 阅读 · 0 评论 -
(11)stata的基本使用--长面板的估计
长面板的估计由于短面板的时间维度小,无法进行自相关分析,在长面板之下,我们拥有较长的时间维度,这为分析自相关提供了大量的时间信息。午饭过后接下来步入正题。异方差种类模型:yit=xit′β+εity_{it}=x_{it}' \beta +\varepsilon_{it}yit=xit′β+εit组间异方差 σi2=var(εit),σi2≠σj2,(i≠j)\sigma^2_i = var(\varepsilon_{it}), \sigma^2_i \neq \sigma^2_j, (原创 2020-11-23 20:49:21 · 8717 阅读 · 3 评论 -
(10)stata的基本使用--短面板数据处理
面板数据处理数据描述数据预览:告诉计算机这是面板数据:描述变量:查看其他变量:绘图:混合回归聚类稳健标准误cluster后的变量表示聚类标准,表示使用以state变量聚类的聚类稳健标准误。普通稳健标准误对比普通稳健标准误与聚类稳健标准误(std.err),普通稳健标准误小于聚类稳健标准误。但是,由于同一州不同时期之间的扰动项存在自相关,并且在使用普通稳健标准误时,默认扰动项微独立同分布,故普通稳健标准误的估计不准确。固定效应示例:这一步我不知道在干啥???原创 2020-10-28 16:08:35 · 23829 阅读 · 2 评论 -
(9)stata的基本使用--归并回归
归并回归概念:示例:ols回归画图:归并回归需要单独安装插件:归并数据的两部分模型跨栏模型概念示例使用全样本进行probit回归上表中,P值小于0.05拒绝原假设,认为存在异方差检验扰动项的正态性:拒绝正态性原假设(上表我没看明白)画一下核密度图:含内生变量的tobit模型:含义命令示例进行IV Tobit估计现在进行两步最小二乘法:...原创 2020-10-25 13:58:52 · 4109 阅读 · 1 评论 -
(8)stata的基本使用--选择偏差与偶然断尾
选择偏差与偶然断尾概念命令样本选择MLE回归:Heckit的两步法估计两个回归结果相似原创 2020-10-25 09:00:25 · 716 阅读 · 0 评论 -
(7)stata的基本使用--受限被解释变量
受限被解释变量断尾回归概念:命令:示例首先进行回归,对工作时间大于零的进行回归下面进行断尾回归和普通回归比较,断尾回归的差异还是很明显的零断尾泊松回归与负二项回归命令示例进行零断尾泊松分布下面进行NB2模型,为了使得模型快速收敛出结果,我们只将几个变量写入模型...原创 2020-10-24 16:21:06 · 1878 阅读 · 0 评论 -
(6)stata的基本使用--排序与计数模型
排序与计数模型排序logit与probitprobitlogit泊松分布零膨胀泊松分布计数模型回归瞧一瞧尝试泊松分布回归为了和回归具有可比性,计算泊松回归的平均边际效应:计算发生比率:查看统计特性:负二项回归:...原创 2020-10-23 13:11:33 · 3950 阅读 · 0 评论 -
(5)stata的基本使用--嵌套Logit
嵌套Logit1.定义树形结构2.显示树形结构估计笔记:偷个懒,粘贴原创 2020-10-21 16:37:41 · 2560 阅读 · 5 评论 -
(4)stata的基本使用--多值选择(probit与logit)
多值选择(probit与logit)多项logit演示:这一点不懂,真不懂显示相对风险比率进行职业选择可能性的预测选定基准probit估计注意:系数与logit不具有可比性,其预测的概率具有可比性预测条件logit与混合logit回归条件回归计算风险比率 or条件logit的预测概率使用asclogit进行条件logit估计混合logit估计手动计算准R方1.手动计算只包含常数项的回归2.计算(160.00172-76.025028)/160原创 2020-10-21 15:29:22 · 8832 阅读 · 2 评论 -
(3)stata的基本使用--分类回归的其他问题
分类回归的其他问题二值选择模型的异方差问题将模型的 lnσ2ln{\sigma}^2lnσ2 与可能有关的变量进行回归原假设的同方差假设:备择假设的异方差:补充单词:HomoskedasticityHeteroskedasticity上面是正常的probit回归下面是 lnσ2ln{\sigma}^2lnσ2 与可能有关的变量进行回归,即het(),中的变量,结果显示P值0.7828,不能拒绝原假设,认为同方差。稀有事件偏差稀有事件偏差就是由于事件发生的少,无法正确分类假定y原创 2020-10-20 14:49:30 · 5443 阅读 · 1 评论 -
(2)stata的基本使用--分类回归 logit
分类回归查看系统自带的数据集导入数据并浏览信息导入外部数据数据集下载地址: http://econometrics-stata.com/col.jsp?id=101分类二值回归.线性OLS.使用logit回归估计 β\betaβ函数形式:P为y=1发生的概率,即每一类的概率回归命令:新概念Pseudo R2 表示准R方,可以写为:意味着:(对数函数实际实际取值-只含常数项的对数取值)与(对数自然函数可能的最大取值-只含常数项的对数取值)之比,意味着加原创 2020-10-19 14:00:00 · 34536 阅读 · 2 评论 -
(1)stata的基本使用--数据导入与处理
导入数据打开stata,文件功能下有导入按钮,可以按照导入的文件选择。数据的处理点击变量窗口中的变量,然后在修改数据的标签,在属性窗口。粗略查看数据集. describe 或者 . d举例:查看具体数据. list 变量名 . list 变量名 if 变量的条件 . list 变量名 in 3/9 / 表示为 至 , 第3至9个记录举例:逻辑运算符== 等于> 大于< 小于>= 大于等于<= 小于等于~=原创 2020-10-10 16:57:54 · 16269 阅读 · 0 评论 -
stata安装
关注经济世界公众号,里面有安装资源原创 2020-10-10 14:48:30 · 2255 阅读 · 1 评论