MATLAB初学者入门（5）—— 鲁棒优化

        鲁棒优化是指在考虑到模型参数中的不确定性时，找到最佳解决方案的过程。在实际应用中，不确定性可能来源于测量误差、预测误差或其他外部影响。MATLAB可以通过几种方法来实施鲁棒优化，确保解决方案在不确定性参数下依然有效。

鲁棒优化的基本思路

        鲁棒优化通常需要定义：

1. 不确定参数：明确哪些参数是不确定的，以及它们的变化范围或概率分布。
2. 鲁棒目标函数：设定一个目标函数，通常是最小化最坏情况下的损失或成本。
3. 鲁棒约束：确保在所有不确定参数的可能值下，解决方案都满足约束条件。

案例分析：鲁棒库存管理优化

        假设一个零售商需要决定下个月的库存量，但下个月的需求量不确定。目标是最小化总成本，包括订货成本、持有成本和缺货成本。需求的不确定性表现在需求量可能在一定范围内波动。

步骤 1: 定义参数和变量

• x: 订购的库存量。
• d: 需求量，是不确定参数，假设其在90到110之间波动。

步骤 2: 设定目标函数和约束

• 目标是最小化成本：订货成本（固定）+持有成本（如果x > d）+缺货成本（如果x < d）。
• 使用线性成本模型简化问题。

% 成本参数
order_cost = 5;       % 每单位订货成本
holding_cost = 2;     % 每单位每月持有成本
shortage_cost = 15;   % 每单位缺货成本

% 不确定参数范围
d_min = 90;
d_max = 110;

步骤 3: 定义鲁棒目标函数

        使用fmincon进行优化，目标函数应计算在最坏情况（最高成本）下的总成本。

function total_cost = robust_cost(x)
    d_worst = (x < d_min) * d_