1.单整序列
当某一个不平稳的时间序列做了n次差分后第一次变成平稳序列了,那么我们就称这个时间序列为n阶单整。
根据重要统计量(之前介绍过的均值、方差、自相关系数)的可加性,我们有以下两个结论:
- 平稳序列的线性组合也是平稳的;
- 平稳序列和一阶单整序列的线性组合是一阶单整的;
那么问题来了,两个一阶单整序列的线性组合还是一阶单整的吗?答案是不一定。
Reference
时间序列学习(6):单整、协整、格兰杰检验.Available online:时间序列学习(6):单整、协整、格兰杰检验-CSDN博客(accessed on 29 February 2024)