LARS最小角回归

最新推荐文章于 2024-07-16 13:21:27 发布
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参考书籍：The Elements of Statistical Learning

算法：最小角回归

  1. 将所有的自变量进行标准化处理，使得处理后是数据均值为0标准差为1. 初始化残差 r 0 = y − y ˉ , β 0 = ( β 1 , . . . , β p ) ′ = 0 p r_0=y-\bar{y}, \beta^0=(\beta_1,...,\beta_p)'=\bold{0_p} r0​=y−yˉ​,β0=(β1​,...,βp​)′=0p​.
  2. 在所有自变量中，找与 r 0 r_0 r0​ 最相关的 x j x_j xj​ . 记 λ 0 = 1 n ∣ < x j , r 0 > ∣ \lambda_0=\frac{1}{n}|<x_j,r_0>| λ0​=n1​∣<xj​,r0​>∣, 定义活动集合 A = j \mathcal{A}={j} A=j 且 X A X_\mathcal{A} XA​ 表示包含
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最小角回归（Least Angle Regression）
mlnotes
08-21 8089
背景知识 最小角回归和模型选择比较像，是一个逐步的过程，每一步都选择一个相关性最大的特征，总的运算步数只和特征的数目有关，和训练集的大小无关。最小角回归训练时的输入为特征矩阵 X={X1,X2,...,XP}，和期输出向量Y={y1,y2,...,yN}，Xi 是长度为N的矩阵，N表示训练集的大小，P则是特征的数目。还有一点需要注意的是，向量Xi 和 Y 都是正则化之后的向量，即它们的元素的均值
机器学习 最小角回归 LARS
BIG SHARK的博客
07-01 500
推荐阅读：http://mlnotes.com/2013/08/21/lars.html
最小角回归算法（LARS）
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guofei_fly的博客
01-05 1万+
最小角回归算法（Least Angle Regression，LAR）是一种针对于线性回归问题，快速进行特征选择和回归系数计算的迭代算法，其被广泛推广用于求解线性回归以及Lasso回归问题。 最小角回归算法的核心思想为：将回归目标向量依次分解为若干组特征向量的线性组合，最终使得与所有特征均线性无关的残差向量最小。 可见，最小角回归算法的关键在于选择正确的特征向量分解顺序和分解系数。为了更好的表示最...
【Python机器学习预测分析算法实战五】最小角回归LARS
kewill的博客
12-16 1490
  通过前面的介绍，我们了解到求解惩罚性回归模型等价于求解一个优化问题，有大量的通用算法可以求解。这次介绍一个非常快速敏捷的算法——最小角度回归（LARS）算法。LARS算法可以理解为一种改进的前向逐步回归算法。 前向逐步回归算法和最小角度回归算法（LARS）：   前向逐步回归算法过程如下：  将回归系数的所有值初始化为0  在每一步使用已经选择的变量找到残差值  确定哪个未使用的变量能够...
机器学习 最小角回归法 LARS
BIG SHARK的博客
07-01 1643
在介绍最小角回归算法前，我们需要了解两个相关算法，一个是前向选择算法（Foward Selection），一个是前向梯度算法（Forward Statgewise）。 1.前向选择算法（Foward Selection） 　　假设有Y=Xθ,X为m*n的矩阵，Y为m*1的矩阵，我们要找到一个θ，最大程度的拟合输入和输出。 　　这里把X看成n个m*1的的向量Xi。 　　第一步：选择和目标Y最...
AI算法18-最小角回归算法Least Angle Regression | LARS
最新发布
yangguangjiujiu99的专栏
07-16 1382
最小角回归（Least Angle Regression, LAR）是一种用于回归分析的统计方法，它在某些方面类似于最小二乘回归，但提供了一些额外的优点。最小角回归由Bradley Efron等人提出，主要用于处理具有高度相关性的特征集。最小角回归算法的核心思想是逐步添加特征到模型中，每次添加与当前残差相关性最大的特征。这个过程通过最小化角（即特征与残差之间的夹角）来实现，从而确保模型的稀疏性。这使得LAR算法在处理具有多重共线性的数据集时特别有用。先对做标准化处理，使得每个predictor（
LAR.rar_LAR算法_lars_lar回归的意义_最小角回归_最小角回归LAR
07-15
最小角回归 先用一个两维的例子来描述LARS的思路，后面再描述下任意维度下的统一算法。
Lasso:这是具有坐标下降和LARS（最小角度回归）的实现套索
05-27
套索 概述 这是套索的实现。... 最小角度回归（LARS）[Efron et al。， ] 有关算法的详细信息，请参见以下用日语编写的博客条目。 经过测试的环境 python == 3.8.3 numpy == 1.18.5 sklearn == 0.23.2
1.1.7. Least Angle Regression（最小角回归）和 1.1.8. LARS Lasso
matrix_studio的博客
12-09 1314
1.1.7. Least Angle Regression
最小角回归
05-15
这是最优化算法里的一种算法，它对LASSO回归问题作了改进
LARS 最小角回归算法简介
weixin_30448603的博客
12-09 307
最近开始看Elements of Statistical Learning， 今天的内容是线性模型（第三章。。这本书东西非常多，不知道何年何月才能读完了），主要是在看变量选择。感觉变量选择这一块领域非常有意思，而大三那门回归分析只是学了一些皮毛而已。过两天有空，记一些ESL这本书里讲的各种变量选择方法在这里。 先讲一下今天看到的新方法，所谓的LARS（Least Angle Regression...
LARS（最小角回归）
xiaogao2017的博客
07-19 8616
优缺点 LARS是一个适用于高维数据的回归算法。 优点： 特别适合于特征维度n 远高于样本数m的情况。 算法的最坏计算复杂度和最小二乘法类似，但是其计算速度几乎和前向选择算法一样 可以产生分段线性结果的完整路径，这在模型的交叉验证中极为有用 缺点： 由于LARS的迭代方向是根据目标的残差而定，所以该算法对样本的噪声极为敏感。 ...
Python中的Lasso回归之最小角算法LARS
拓端研究室TRL
02-02 502
最近我们被客户要求撰写关于Lasso的研究报告，包括一些图形和统计输出。假设我们期望因变量由潜在协变量子集的线性组合确定。然后，LARS算法提供了一种方法，可用于估计要包含的变量及其系数。
机器学习——回归算法之最小角回归（Least angle regression， LARS）
macan的博客
09-10 2888
机器学习——回归算法之最小角回归（Least angle regression， LARS）前言算法思想示例代码 前言 最小角回归涉及到了相关系数（current correlations）,但这里并不会具体定义相关系数的定义，只需要在知道它是用来衡量两个变量相关程度的就可以了。 算法思想 这里用一张图来说明算法的基本思想： 从简单的情况说明，假设有两个样本x1和x2，真实标签为y2^(图中绿色的...
机器学习系列——最小角回归
我的博客
03-12 1404
在介绍最小角回归之前，需要先看看两个预备算法： 前向选择算法 前向梯度算法 前向选择算法 前向选择算法的原理是一种典型的贪心算法。要解决的问题是：         对于Y=XθY=X\thetaY=Xθ这样的线性关系，如何求解系数θ\thetaθ。其中YYY是m∗1m*1m∗1的向量，XXX是m∗nm*nm∗n的矩...
6.最小角回归（Least Angle Regression）
alex的博客
08-26 2324
最小角回归是针对高维数据的回归算法。 least angle regression 的优势如下： 当p>>n时计算是非常高效的。（比如当维数远大于点数）它和前向选择计算速度差不多，并且和最小二乘法复杂度一样。生成一个完整的分段线性解的路径，这交叉验证和之后的参数调整非常有效。如果两个变量的相应值总是相同的，那么他们的系数应该有近似相同的增长速率。因此 LARS的增长总是稳定的 LAR
最小角回归详解
分析101
06-29 1296
本文介绍LAR（Least angle regression，最小角回归），由Efron等（2004）提出。这是一种非常有效的求解LASSO的算法，可以得到LASSO的解的路径。 1 算法介绍 我们直接看最基本的LAR算法，假设有NNN个样本，自变量是ppp维的： 先对XXX（N×pN\times pN×p）做标准化处理，使得每个predictor（XXX的每列）满足x⋅j′1N=0x_{\cdot j}' 1_N=0x⋅j′​1N​=0，∥x⋅j∥=1\Vert x_{\cdot j}\Vert=1∥x
LARS回归算法详解：最小角回归与Lasso数据更新策略
资源摘要信息:"LARS（最小角回归）是回归分析中一种用于线性模型的变量选择和正则化技术，特别适用于高维数据集。LARS算法是由Bradley Efron、Trevor Hastie、Iain Johnstone和Robert Tibshirani在2004年提出的一种...
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