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RSS订阅原创 股票高频数据（分钟数据）的入门分析方法——已实现波动率的计算（含完整代码）
本文叙述了对股票市场高频数据分析一个简单方法，即已实现波动率的计算和后续的相关研究。采用上证综指2019年至2021年3年间实时交易价格的每分钟数据，在已实现方差法下计算了各抽样频率下上证综指日已实现波动率的数值(Realized Volatility，以下简称RV)，分析了上证综指在不同抽样频率下计算得到的RV之间的统计特征与关联。
2022-05-17 20:03:46
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原创 百思不得其解:python中对dataframe数据集取对数ln计算得出的值不正确
python中对dataframe取对数得到的数值是错误的
2022-04-22 22:11:27
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原创 一个“追跌卖涨”的股票筛选程序
这是2020年暑假自己调用tushare金融数据库，针对A股市场上所有股票的历史数据，使用“追跌卖涨”的思路编写的一份股票筛选程序，遍历可获得的所有股票数据，输出可以购买的股票组合的名单。代码分为两个部分，一个是策略代码，另外一个是自编的调用的模块代码，如下：# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Mon Aug 31 09:59:41 2020@author: Tang Shiyu@e-mail: 1471988744@qq.com""""""strate
2022-01-04 22:09:49
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2019年至2021年3年间上证综指高频数据（每分钟）
2022-05-12
空空如也
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