百思不得其解:python中对dataframe数据集取对数ln计算得出的值不正确

最近在计算上证综指的对数收益率，用到了如下代码：

#计算日对数收益率
SZ["close_lag"] = SZ["close"].shift(1)
SZ["ln_clo"] = SZ["close"].apply(np.log) 
SZ["ln_clo_lag"] = SZ["close_lag"].apply(np.log) 
SZ["r"]=SZ["ln_clo"]-SZ["ln_clo_lag"]

出来的结果是这样的：

以2019-01-03这一行为例子，dataframe计算结果为：
ln(2464.36)-ln(2465.29)=-0.000376578
但是！！！
科学计算器计算的结果为：-0.000377309，为什么会有这么大的差距啊？