初学python量化投资（一）

最新推荐文章于 2023-06-30 03:19:25 发布

qq_43557450

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分类专栏： python量化文章标签： python 数据分析

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_43557450/article/details/108663242

版权

本文介绍了作者初学Python量化投资的过程，以双均线策略（MA10与MA60）为例，进行沪深指数的回测。通过baostock获取数据，计算指标，模拟交易，并展示回测结果，显示资产从10万增长至近58万，年化收益率9.177%。

摘要由CSDN通过智能技术生成

初学python量化投资，第一个策略

我从去年开始炒股，疫情期间又在家里学了学python，开学以后看了一本讲量化投资的科普级别书籍，讲了一些简单的策略，本韭菜为了少被割，所以想自己在python上捣鼓捣鼓一些指数etf的回测，头一篇咱们以清华计算机博士带你学-Python金融量化分析中的双均线策略（这里采用ma10与ma60，金叉全买，死叉全卖）为基础，简单的测测投资大盘十几年来的收益

数据来源

俗话说巧妇难为无米之炊，量化第一步，首先要搞到数据，刚开始我上炒股软件上找了半天，发现太过于复杂，一直没有下载到我想要的数据，就放弃了。后来发现了tushare和baostock两个库，试了试tushare，但是它一直提醒我好像要搞什么升级转移，怕麻烦就直接用baostock库了，从baostock官网直接复制来了沪深指数K线数据示例，经过简单的修改，得到如下的程序

import baostock as bs
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

#### 登陆系统 ####
lg = bs.login()
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond  error_msg:'+lg.error_msg)

#### 获取沪深A股历史K线数据 ####
# 分钟线指标：date,time,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag
# 周月线指标：date,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag,turn,pctChg
rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.000001",
    "date,open,high,low,close",
    start_date='2000-01-01', end_date='2020-9-1',
    frequency="d", adjustflag="3")
# 获取上证指数从2000年到2020年9月1日每个交易日的日期，开盘，最高，最低，收盘书籍
print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code)
print('quer