【Cholesky分解】

于 2022-09-19 13:18:48 发布
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分类专栏： 矩阵分析与应用 文章标签： 矩阵 线性代数
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本文介绍了Cholesky分解在矩阵运算中的应用，特别是对称正定矩阵的分解方式。详细阐述了经典Cholesky分解以及其变体LDLT分解，其中L表示单位下三角矩阵，D为对角元素皆为正的对角矩阵。
摘要由CSDN通过智能技术生成

参考链接
这里我们介绍经典的Cholesky分解方法和Cholesky分解的变体
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经典分解

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L D L T LDL^T L

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专栏目录
c语言实现cholesky分解
renccnuc的专栏
08-22 4176
/* file: cholesky.c */ /* Take the cholesky decomposition in the manner described in FA Graybill    (1976). */ #include #include #include int cholesky(double **orig, int n, d
数值计算大作业：线性方程组求解（LU分解与Chloesky分解程序在Matlab与C的实现）
qq_37262461的博客
10-12 1532
我把矩阵直接求解的LU分解法与Chloesky分别在MATLAB和C语言中编程实现。具体的程序详细标注后放在文章最后了，需要的同学自取。
Cholesky算法c实现
03-10
Cholesky的c实现 A=B*B'，网上好像都没用。。。
Cholesky分解的C语言程序,当年的大学作业程序
07-03
Cholesky分解的C语言程序,当年的大学作业程序
cholesky分解C程序
03-23
C语言实现cholesky分解并求逆，cholesky分解要求矩阵正定对称
对阵正定矩阵的楚列斯基（Cholesky）分解（C语言）
03-30 8341
//定理2.2.3：对阵正定矩阵的楚列斯基（Cholesky）分解 //设A为n阶对阵正定矩阵，则存在一个可逆的下三角矩阵G，使得 //A=GG’，当限定G的对角元为正时，这种分解是唯一的 // //--------A=GG’的分解算法------- //参考教材：《数值分析》李乃成，梅立泉，科学出版社 //    《计算方法教程》第二版 凌永祥，陈明逵 #include #inc
Cholesky分解法
热门推荐
ACdreamer
03-26 6万+
Cholesky分解法又叫平方根法，是求解对称正定线性方程组最常用的方法之一。对于一般矩阵，为了消除LU分 解的局限性和误差的过分积累，采用了选主元的方法，但对于对称正定矩阵而言，选主元是不必要的。   定理：若对称正定，则存在一个对角元为正数的下三角矩阵，使得成立。   假设现在要求解线性方程组，其中为对称正定矩阵，那么可通过下面步骤求解   （1）求的Cholesky分解，得到
Cholesky分解
naruto0001的专栏
06-22 2163
Cholesky分解（Cholesky decomposition） 是矩阵分解的一种。 可记作A = L L*。其中A是正定矩阵。L是下三角矩阵。L*是L的共轭转置矩阵。(共轭不记得啥意思了。) 举例来说： 那么我们需要求得的L是： 通过wiki查到了计算公式及其推导。非常简单。 以A为[3,3]大小的矩阵为例。 上面这个Li,
实数矩阵Cholesky分解算法的C++实现
weixin_34116110的博客
04-11 1544
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平方根法(Cholesky分解法)解线性方程组
09-16
平方根法(Cholesky分解法)解线性方程组 包括程序代码和结果分析 平方根法需要将矩阵做Cholesky分解，化为两个三角方程组求解。 % 平方根法(Cholesky分解法)解线性方程组Ax=b % A为方程组系数矩阵, b是方程组右端向量, x是未知向量 % 注意: A必须是对称正定矩阵
cholesky_Cholesky分解_正定对称矩阵_
10-02
Cholesky分解是一种在数值线性代数中广泛使用的矩阵分解方法，特别是在求解线性系统、估计统计模型参数和优化问题中。标题中的“Cholesky分解_正定对称矩阵”指的是这个方法主要应用于处理正定对称矩阵。 正定对称...
矩阵的Cholesky分解的Matlab实现_杨蕊_Cholesky分解的Matlab_
09-30
在数值线性代数中，Cholesky分解是一种对称正定矩阵的高效分解方法，它将一个对称正定矩阵表示为另一个下三角矩阵的平方。这种分解在解决线性方程组、求解最小二乘问题以及计算统计学中的协方差矩阵等领域有广泛应用...
具有拉丁 Hipercube 采样和 Cholesky 分解的空间相关生成器：随机场生成。 由 LHS 创建。 相关性基于 Cholesky 分解。-matlab开发
06-01
3. **Cholesky分解**：对协方差矩阵进行Cholesky分解，得到下三角矩阵L。 4. **生成相关随机数**：通过L和L的转置乘以独立的正态分布随机数生成具有空间相关性的随机向量。 5. **分配给样本点**：将生成的随机向量...
使用 Cholesky 分解的迭代特征值估计：该包提出了一种使用 Cholesky 分解和置换进行迭代特征值估计的低复杂度算法。-matlab开发
05-29
使用 Cholesky 分解和置换的迭代特征值估计 所提出的算法以较低的计算成本实现了适度的收敛性能，与经典的 QR 迭代（具有置换）[1] 相当。 它结合了低复杂度（每步 N^3/6）Cholesky 迭代 [2] 以及基于对角线值的矩阵...
使用 Cholesky 分解的矩阵求逆：根据其（下三角）Cholesky 分解，求矩阵 X 的逆。-matlab开发
05-30
求矩阵 X 的逆矩阵，给定它的（下三角）Cholesky 分解； 即 X = LL'，根据论文“使用 Cholesky 分解的矩阵求逆”，Aravindh Krishnamoorthy，Deepak Menon，arXiv：1111.4144。
cholesky分解_线性方程组的解法：对称正定矩阵的Cholesky分解（平方根法）
weixin_39934302的博客
11-28 1001
在科学和工程计算中，经常需要求解形如 的线性方程组，其中 为 矩阵，称为系数矩阵， 为 维列向量，称为右端向量， 为待求解的 维列向量，称为解向量。而科学和工程的实际计算中，经常遇到系数矩阵 为对称正定矩阵的情况。若 为正定阵，则有如下三角阵 使 成立。若 的主对角线元素取正值，则这种分解是唯一的。将矩阵关系式 直接展开，有 据此可逐行求出矩阵 的元素 ，计算公式为 基...
cholesky分解_矩阵Cholesky分解和广义最小二乘法
weixin_39632467的博客
11-27 933
正定矩阵对角线元素一定是正数。那么取相应的，半正定(positive semidefinite)矩阵的对角元素一定是非负的。矩阵Cholesky分解定义，对于正定矩阵其中为上三角矩阵，对角元素为正数。这个矩阵分解是从哪里来的呢？其并没有深刻的数学推导，就是等号左右两边对应相等算法那么首先能得到第二步没有栗子我是看不懂滴：这就是典型的计算机处理思想，复杂度为flops.矩阵Cho...
cholesky分解法
七哥的专栏
03-25 9542
Cholesky分解对称正定矩阵三角分解的一个基本方法。该方法是LU的特殊形式，其中L和U转置。利用这个性质我们可以方便的解得L的值。然后再利用LU法的回代过程的到方程组的解，其代码如下：#include #include #include class cholesky { pr
cholesky分解matlab实现
最新发布
10-19
Cholesky分解是一种将对称正定矩阵分解为一个下三角矩阵和其转置的方法。在Matlab中，可以使用"chol"函数实现Cholesky分解。该函数的语法为L = chol(A)，其中A是对称正定矩阵，L是分解后的下三角矩阵。具体实现步骤如下： 1. 定义对称正定矩阵A； 2. 使用"chol"函数对A进行Cholesky分解，得到下三角矩阵L； 3. 对于给定的向量b，使用前代法和后代法求解线性方程组Ax = b，得到解x。 下面是一个简单的Matlab代码实现Cholesky分解和线性方程组求解的例子： ```matlab % 定义对称正定矩阵A A = [4, 2, -2; 2, 10, 4; -2, 4, 6]; % Cholesky分解 L = chol(A); % 给定向量b b = [2; 8; 6]; % 前代法求解Ly = b y = L \ b; % 后代法求解L'x = y x = L' \ y; % 输出解x disp(x); ``` 输出结果为： ``` 0.5000 0.8000 1.0000 ```
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