cholesky分解_线性方程组的解法：对称正定矩阵的Cholesky分解（平方根法）

在科学和工程计算中，经常需要求解形如

的线性方程组，其中

为

矩阵，称为系数矩阵，

为

维列向量，称为右端向量，

为待求解的

维列向量，称为解向量。

而科学和工程的实际计算中，经常遇到系数矩阵

为对称正定矩阵的情况。若

为正定阵，则有如下三角阵

使

成立。若

的主对角线元素取正值，则这种分解是唯一的。

将矩阵关系式

直接展开，有

据此可逐行求出矩阵

的元素

，计算公式为

基于矩阵分解式

，对称正定方程组

可归结为两个三角方程组

和

来求解。由

即

可顺序计算出

:

而由

即

可逆序求得

:

由于矩阵分解时公式含有开方运算，所以该算法称为平方根法，又叫Cholesky分解法。

根据上述公式，编写程序即可对方程进行求解：

subroutine 

以上代码的Cholesky分解部分与前文公式基本上一致，很好理解，但引入了一个临时变量temp，用于存储数据。而如果我们将j、k两层循环交换一下位置，再稍微调整一下循环计数器的取值范围，就可以不借助临时变量直接完成分解操作。代码如下：

do 

参考资料：

王能超. 高等学校教材, 数值分析简明教程, （第2版）[M]. 2003.
吴建平, 王正华, 李晓梅. 稀疏线性方程组的高效求解与并行计算[M]. 湖南科学技术出版社, 2004.