1.马尔可夫过程
1.1马尔可夫性或无后效性
马尔可夫过程最显著的特点是:如果在已知目前过程状态的条件下,过程未来的演变不依赖于它以往的演变。
即当随机过程时刻 ti 的状态已知的情况下,过程在t >ti所处的状态与过程在时刻 ti 以前的状态无关,而仅与过程在t时刻的状态有关。
如果X(t)满足了这个条件,则X(t)满足马尔可夫性
1.2马尔科夫过程的分类
2.马尔科夫链的转移概率及性质
2.1转移概率
2.2转移概率矩阵
同理可得n步转移概率矩阵:
2.3切普曼-柯尔莫哥洛夫方程(C-K方程)
即当n = k时:
3.初始分布与绝对分布
3.1初始分布
3.2绝对分布
马氏链的绝对概率由初始分布及一步转移概率唯一确定。
4.遍历性与平稳分布
4.1遍历性与平稳性
4.2遍历性的判断
平稳性的物理意义:对任意时刻,系统处于同一状态的概率相同。
注意:遍历的马氏链一定具有平稳性,但平稳的马氏链不一定具有遍历性(不遍历的马氏链也可具有平稳性)