一、概率论公理化

一、概率论公理化

1、生日问题

Q：N个人中至少有两个人生日在同一天的概率。(N<365)

分析：不确定性来自采样（两个人的选择），样本空间有$365^N$种，不方便选择，所以采用逆向思维(inverse thinking)

考虑每个人的生日各不相同，则有${(}_N^{365})N!$种情况，所以：

$$p=1-\frac{{(}_N^{365})N!}{365^N}=1-\frac{365!}{365^N(365-N)!}$$

当N=50时，p>90%.

下面求概率p的近似：

在微积分中我们知道：

$$\ln (1-x)\sim -x,x\ll 1$$

所以我们有：

$$\begin{array}{rl}p& =1-\frac{365!}{365^N(365-N)!}\\ & =1-\frac{365\cdot (365-1)\dots (365-N+1)}{365}\\ & =1-1\cdot (1-\frac{1}{365})\dots (1-\frac{N-1}{365})\\ & =1-\exp (\ln ((1-\frac{1}{365})\dots (1-\frac{N-1}{365})))\\ & =1-\exp ((-\frac{1}{365})\cdot (-\frac{2}{365})\dots (-\frac{N-1}{365}))\\ & =1-\exp (-\frac{1}{365}\cdot \frac{N(N-1)}{2})\end{array}$$

这样我们得到了一个不那么精确的估计，虽然它随着n的增加而精度下降，但它大大减少了阶乘带来的计算量，因此是高效的估计。

2、概率的函数定义

（1）说明

1. 概率定义在正实数上。$p:\Omega \to R_{+}$
2. 概率应当有上届，任意实数都可以（有归一化），当然定义在[0,1]上更恰当。$p:\Omega \to [0,1]$
3. 定义域为样本空间$\Omega$，样本空间的每个样本点都有概率值，而实际上更多地讨论样本空间的子集。$p:2^{\Omega }\to [0,1]$

（2）概率的定义

自变量为集合、因变量为[0,1]区间上的实数的函数：$p:2^{\Omega }\to [0,1]$

$$\begin{array}{rl}1.& p(\Omega )=1,p(\varnothing )=0\\ 2.& p(A\bigcup B)=p(A)+p(B),ifA\bigcap B=\varnothing ,A,B\subset \Omega \\ 3.& (可数可加性)p(\bigcup _{k=1}^{\infty })=\sum _{k=1}^{\infty }p(A_k),if{A}_k的交集为空\end{array}$$

注：可数不意味着有限，而是指能够和自然数一一对应，所以可数也可以是无限的。

（3）以上概率定义存在的问题

接下来是玄学时刻，是数学家们奇思妙想发现这种概率定义像玩一样，根本不符合一门“数学”的优雅高贵。

$2^{\Omega }$本身就有问题，当样本空间为实数集时，根本没法在子集上定义概率。实数集中的单点集概率为0。

Borel提出了一个问题：
以长度定义概率大小，把[0,1]分成可数个区间，每个区间长度相等且互不相交，试求每个区间（子集）的长度（概率）。

（4）概率三元组的提出(probability triple)

Borel 提出可以根据简单集合的代数操作得到复杂集合，即：半开半闭的简单集合$(-\infty ,x],x\in R$，经过交并补等操作可以得到集族(set class)，即以集合为元素的集合。

这个集族是$2^R$的子集。如果直接考虑$2^R$为定义域，由于它太大了，会出现各种变态的情况导致概率的定义失效，所以我们考虑更小一点的集族。

以集族为概率的定义域，称为Borel Field，记作$\mathfrak{B}$。

至此提出概率三元组$(\Omega ,\mathfrak{B},P)$，分别表示样本空间、概率的定义域、概率，从而奠定了概率论作为一门数学学科的基础。