1.AR模型介绍
百度百科:
自回归模型(AutoRegressive model),是统计上一种处理时间序列的方法,用同一变数例如x的之前各期,亦即x1至xt-1来预测本期xt的表现,并假设它们为一线性关系。因为这是从回归分析中的线性回归发展而来,只是不用x预测y,而是用x预测 x(自己),所以叫做自回归。
随机信号由本身的若干次过去值x(n-k)和当前的激励值w(n)线性组合产生:
该模型的系统函数为:
p表示系统阶数,系统函数只有极点,无零点,也称为全极点模型,系统由于极点的原因,要考虑到系统的稳定性,因而要注意极点的分布位置
2.AR 模型参数和自相关函数推导
3.例题并用MATLAB计算
c.
matlab代码:
x_n = [0.4282 1.1454 1.5597 1.8994 1.6854 2.30