【时间序列模型】AR模型（原理剖析+MATLAB代码）

前言

时间序列分析方法包括频域分析方法和时域分析方法。时域分析方法是从序列自相关的角度揭示时间序列的发展规律，常用的模型如下：
自回归（AutoRegressive，AR）模型
移动平均（Moving Average，MA）模型
自回归移动平均（AutoRegressive Moving Average，ARMA）模型
差分自回归移动平均（AutoRegressive Integrated Moving Average，ARIMA）模型

一、AR模型的原理剖析

1.1 AR模型原理

对于一组观测数据的离散时间序列$X$={