qq_45711356的博客

原创 关于回归分析中，中心化（零均值化）的理解

（2）若高斯-马尔可夫条件中 Cov (εi , εj ) = 0, i ̸= j 被违背，即误差项出现自相关性 的情况下，εi = ρ*εi−1 + ui，其中 ui 是满足高斯-马尔可夫条件的误差项，推导（1）中 σ 2 估计的期望。今晚在做回归分析的时候，在一道有关中心化的题目里面纠结了一个晚上，最终发现对于中心化的理解错误，于是打算把我的理解分享出来。中心化后的数据违背了回归分析的前提假设，各。算得的固定值，并不为随机变量，此时根据最大似然估计原则，设定。在此问题中，已经经验化的假设了。