基于MATLAB的随机过程分析方法

1. 独立同分布白噪声序列的产生

x=rand(m,n)%(0,1)均匀分布的白噪声序列
x=randn(m,n)正态分布白噪声序列
x=weibrnd(A,B,m,n)韦伯分布白噪声序列
%还有瑞利分布、伽马分布、指数分布等随机数产生函数

%相关正态随机序列的产生
a=0.8;
sigma=2;
N=500;
u=randn(N,1);
x(1)=sigma*u(1)/sqrt(1-a^2);
for i=2:N
    x(i)=a*x(i-1)+sigma*u(i);
end
plot(x);

3.随机序列的数字特征

mean均值函数
var方差函数
xcorr互相关函数
%其中互相关函数的option参数： biased有偏估计   unbiased无偏估计   none不做归一化处理

%随机序列的均值与方差估计
B=1;
N=200;
x=raylrnd(B,200,1);%瑞利分布
m=mean(x);
sigma=var(x);

%产生一组随机序列，并画出他的直方图
x=-2.9:0.1:2.9;
y=normrnd(0,1,1000,1);
hist(y,x);