多目标优化问题

        多目标优化问题的最优解通常称为 Pareto 最优解。一个 具有 n 维决策变量、m 个目标的多目标优化问题可以描述为 

        其中: x = ( x1，x2，…，xn ) ∈XRn 为 n 维决策向量，X 为 n 维决 策空间; y = ( y1，y2，…，ym ) ∈YRm 为 m 维的目标变量，Y 为 m 维目标空间; gi ( x) ≥0( i = 1，2，…，p) 为 p 个不等式约束; hj ( x) = 0( j = 1，2，…． q) 为 q 个等式约束

        matlab如何写一个多目标函数

多目标优化问题利用fgoalattain 函数求解例6-2 目标函数及约束如下： max f1 (x) = -3*x1 +2*x2 max f2 (x) =4*x1 十3 *x2 s. t.  2 *x1 十3*x2<=18         2*x1 +x2<=10         x1,x2>=0

 函数代码：

function f=mf(x)
f(1)=3*x(1)-2*x(2);
f(2)=-4*x(1)-3*x(2);

约束及函数调用（fgoalattain 函数，并非粒子群算法）

A=[2 3;2 1];
b=[18 ;10];
lb=[0 0];
ub=[100 100];
[x,f,exitflag] = gamultiobj(@mf,2,A,b,[],[],lb,ub)

例

 

求解代码在书上《MATLAB智能算法30个案例》P103页。