ADMM算法

最新推荐文章于 2025-03-14 17:57:51 发布
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分类专栏： 计算成像 文章标签： 算法
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什么是ADMM算法？

ADMM算法，全称为交替方向乘子法（Alternating Direction Method of Multipliers），是一种用于解决优化问题的迭代算法，特别是那些可以分解为多个子问题的优化问题。ADMM结合了拉格朗日乘子法和分裂方法的特点，通过交替优化原问题的分裂子问题和更新乘子来逼近全局最优解。它在处理大规模和分布式优化问题时特别有效，广泛应用于机器学习、信号处理、统计学习、图像处理等领域。

ADMM算法的基本思想是将一个复杂的优化问题分解为几个更简单的子问题，这些子问题可以更容易或更高效地求解。通过交替求解这些子问题并更新对应的乘子，ADMM能够在保证收敛性的同时，高效地找到问题的解。

示例：线性回归问题

考虑一个线性回归问题，我们的目标是最小化以下目标函数：

min ⁡ x 1 2 ∥ A x − b ∥ 2 2 + λ ∥ x ∥ 1 \min_x \frac{1}{2}\|Ax - b\|^2_2 + \lambda\|x\|_1 xmin​21​∥Ax−b∥22​+λ∥x∥1​

其中，(A)是一个给定的数据矩阵，(b)是观测向量，(\lambda)是正则化参数，(|x|_1)是(x)的L1范数，用于促进解的稀疏性。

问题重写

我们将原始问题重写为等价的约束优化问题：

min ⁡ x , z 1 2 ∥ A x − b ∥ 2 2 + λ ∥ z ∥ 1 subject to x − z = 0 \min_{x,z} \frac{1}{2}\|Ax - b\|^2_2 + \lambda\|z\|_1 \quad \text{subject to} \quad x - z = 0 x,zmin​

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编者按：本文介绍ADMM最基本情形的推导。通过这篇文章，你将了解ADMM算法的基本思路，收敛性分析的基本原理，和它理论上的一些局限性。文章作者： @覃含章 责任编辑： @覃含章 文章发表于微信公众号【运筹OR帷幄】：【优化】交替方向乘子法（ADMM）的基本原理欢迎原链接转发，转载请私信 @留德华叫兽 获取信息，盗版必究。敬请关注和扩散本专栏及同名公众号，会邀请全球知名学者发布运筹学、人工智能中优化...
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