马尔可夫和切比雪夫不等式
使用情景:使用随机变量的均值与方差去分析事件的概率,随机变量X的均值与方差易计算,但分布不清楚或不易计算--(For概率,均值方差√分布×)
随机变量的均值与方差计算:
X1,X2相互独立
E(X1+X2)=E(X1)+E(X2)
E(X1X2)=E(X1)E(X2)
Var(X1+X2)=Var(X1)+Var(X2)
Var(X)=E[X^2]-(E[X])^2
E(aX+b)=aE(X)+b
Var(aX+b)=a^2Var(X)
马尔可夫不等式
设随机变量X只取非负值,则对任意a>0,P(X≥a)≤E[X]/a
特点:马尔可夫不等式给出的概率与真实概率差距非常大
切比雪夫不等式
设随机变量X均值为,方差为,则对任意c>0,P