基于SVR和线性回归的股票预测模型

知识点

1）股票价格是较为常见的时间序列数据

2）量化交易是大宗商品交易市场中的重要分析交易方法

3）线性回归模型基于最小二乘方法得到模型最优解

4）SVR是支持向量回归(support vector regression)的英文缩写，是支持向量机(SVM)的重要的应用分支。

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实验目的

1）学习建立线性回归模型对股票进行预测

2）学习建立SVR对股票进行预测

3）学习对时序数据进行预处理与可视化

实验环境

1）Oracle Linux 7.4

2）Python 3

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载入分析所需要用到的包，读取并展示数据

import pandas as pd  
import numpy as np  
import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn import preprocessing, model_selection, svm

读取数据并查看前五行

df = pd.read_csv('/root/experiment/datas/ZBH.csv')
df.head()

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数据预处理，去掉缺失值

df = df[['Adj Close']]
df = df.dropna()

数据可视化

df.plot();

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预测未来30天

forecast_out = int(30) 
df['Prediction'] = df[['Adj Close']].shift(-forecast_out)  

数据预处理

X = np.array(df.drop(['Prediction'], 1))  
X = preprocessing.scale(X)  
X = X[:-forecast_out]
X_forecast = X[X.shape[0] - forecast_out:]
y = np.array(df['Prediction'])
y = y[:-forecast_out]

划分训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = model_selection.train_test_split(X, y, test_size=0.25)

建立SVR和线性回归模型

1.建立SVR模型并训练

clf = svm.SVR()
clf.fit(X_train, y_train)

2.建立线性回归模型并训练

LR = LinearRegression()
LR.fit(X_train, y_train)
result = clf.predict(X_test)

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对预测结果进行可视化

1.可视化SVR模型预测

plt.figure()
plt.plot(np.arange(len(result)), y_test, 'go-', label='true value')
plt.plot(np.arange(len(result)), result, 'ro-', label='predict value')
plt.title('SVM score: %f')
plt.legend()
plt.show()
forecast_prediction = clf.predict(X_forecast)
print("\nforecast_prediction:\n", forecast_prediction)

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2.可视化线性回归模型预测

confidence = LR.score(X_test, y_test)
result_LR = LR.predict(X_test)
print("\nconfidence:", confidence)
plt.figure()
plt.plot(np.arange(len(result_LR)), y_test, 'go-', label='true value')
plt.plot(np.arange(len(result_LR)), result_LR, 'ro-', label='predict value')
plt.title('LR score: %f')
plt.legend()
plt.show()

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