EViews8|庞皓计量经济学教材习题5.3

下面在此分享一下一次课程作业的答题思路及个人答题结果。如有错误欢迎指正。

一、背景

为了研究中国出口商品总额EXPORT对国内生产总值（GDP）的影响，搜集了1990～2015年相关的指标数据，如表所示。

时间	出口商品总额 EXPORT	国内生产总值 GDP	时间	出口商品总额 EXPORT	国内生产总值 GDP
1991	3827.1	22005.6	2004	49103.3	161840.2
1992	4676.3	27194.5	2005	62648.1	187318.9
1993	5284.8	35673.2	2006	77597.2	219438.5
1994	10421.8	48637.5	2007	93627.1	270232.3
1995	12451.8	61339.9	2008	100394.9	319515.5
1996	12576.4	71813.6	2009	82029.7	349081.4
1997	15160.7	79715.0	2010	107022.8	413030.3
1998	15223.6	85195.5	2011	123240.6	489300.6
1999	16159.8	90564.4	2012	129359.3	540367.4
2000	20634.4	100280.1	2013	137131.4	595244.4
2001	22024.4	110863.1	2014	143883.7	643974.0
2002	26947.9	121717.4	2015	141166.8	685505.8
2003	36287.9	137422.0

二、问题研究

（1）根据以上数据，建立适当线性回归模型。

①模型设定

作国内生产总值Y与出口商品总额X的散点图。如下：

由图可知，X、Y间关系具有明显线性关系，由此建立线性回归模型：

②估计参数

利用EViews求解得到估计检验的结果为：

由上式，可得回归结果的规范化结果为：

（2）试分别用White检验法与ARCH检验法检验模型是否存在异方差。

①White检验法

辅助函数为：

利用EViews软件求解得下图：

从图中可以看出，。由White检验知，在给定时，查卡方分布表得临界值，.

对于H0：，H1：不全为0.

因为 >，故拒绝原假设，不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。

②ARCH检验法

分别取lag值为1，2，3，4，5，利用EViwes求解有：

Lag = 1

Lag = 2

Lag = 3

Lag = 4

Lag = 5

在Lag = 2时，AIC与SIC值最小，故取滞后阶数为2，则有

利用EViews软件求解得下图：

从图中可以看出，。由ARCH检验知，在给定时，查卡方分布表得临界值，.

对于H0：，H1：不全为0.

因为 > ，故拒绝原假设，不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。

• 综上，该模型存在异方差。

（3）如果存在异方差，用适当方法加以修正。

可以采用加权最小二乘法（WLS）进行修正。

选用权数，利用EViews软件求解得到的加权最小二乘结果有：

对结果进行White检验，利用EViews求解结果有：

从图中可以看出，。由White检验知，在给定时，查卡方分布表得临界值，.

对于H0：，H1：不全为0.

因为 < ，故拒绝备择假设，不拒绝原假设，表明修正后的模型不存在异方差。