平稳随机过程

平稳随机定义

随机过程的平稳性分为严格平稳和广义平稳。

严格平稳 [1] ：所谓随机过程严格平稳，是指它的任何n维分布函数或概率密度函数与时间起点无关。

广义平稳：若一个随机过程的数学期望及方差与时间无关，相关函数仅与时间间隔有关，则称这个随机过程为广义平稳随机过程 [1] 。

定义1（严平稳随机过程）

用符号化语言表示出来，即：

如果对于任意的n（n=1,2,···），t1,t2,···,tn∈T和任意实数h，

当t1+h,t2+h,···,tn+h∈T时，n维随机变量（X(t1),X(t2),···,X(tn)）和（X(t1+h),X(t2+h),···,X(tn+h)）具有相同的分布函数，则称随机过程{X(t),t∈T}具有平稳性，称此过程为严平稳随机过程，简称随机过程 [2] 。

若随机过程严格平稳，则可以得出以下结论：

其数学期望、方差与时间无关，自相关函数仅与时间间隔有关。

定义2（宽平稳随机过程）

给定二阶矩过程{X(t),t∈T}，如果对任意的t,t+h∈T,有

（1）E[X(t)]=Cx（常数） （2）E[X(t)X(t+h)]=R(h)

则称{X(t),t∈T}为宽平稳（随机）过程或广义平稳（随机）过程 [3] 。

注：二阶矩过程定义：如果随机过程{X(t),t∈T}对每一个t∈T，二阶矩E[X(t)·X(t)]都存在，那么称它为二阶矩过程。

要证明某个随机过程是否是宽平稳过程（广义平稳过程）就必须的满足以上定义中的三个条件：

（1）E[X(t)]=Cx（常数）

（2）E[X(t)X(t+h)]=R(h)

（3）