1、时域分析法
(1)分析角度:时域分析内法主要是从序列自相关的角度揭示时间序列的发展规律。
(2)基本思想:是序列的发展通常具有一定的惯性,序到值之间有一定的相关关系,这种关系有某种统计规律,可以拟合适合的数学模型描述这种规律.
2.时间序列的预处理工作、预处理的目的
(1)平稳性检验
目的:①极大地减少了随机变量的个数,并增加了待估变量的样本容量。
②极大地简化了时序分析的难度,同时也提高了对特征统计量的估计精度。
③非平稳序列不具有二阶矩平稳的性质,对其统计分析复杂。
(2)纯随机性检验
目的:纯随机序列是没有任何分析价值的序列。
3.宽平稳、严平稳定义
宽平稳:是使用序列的特征统汁量来定义的一种平稳性,它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩绝定,所以只要保证序列低阶(二阶)矩平稳,就能保证序列的主要性质近似稳定。
严平稳:是一种条件比较苛刻的平稳性定义,它认为只有当序列的所有统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时,该序列才能被认为平稳。
4.严平稳和宽平稳之间的关系
①严平稳比宽平稳的条件严格。
②严平稳序列满足宽平稳条件,但宽平稳不能反推严平稳成立。(反例:多元正态分布宽平稳可以推出严平稳、柯西分布严平稳不能推出宽平稳)
③只有存在二阶矩的严平稳序列才是宽平稳序列
5.平稳序列的统计性质
①常数均值
②自协方差和自相关系数只依赖于时间的平移长度而与时间的起点无关
③自协方差函数
的延迟k阶。
④平稳随机序列具有常数方差:
⑤自相关系数:(一个自相关系数未必唯一对应一个平稳时间序列)。
6.自相关系数的三个性质
①规范性:
②对称性:
③非负定性。
④一个时间序列唯一决定了它的自相关系数,一个自相关系数对应多个时间序列。
⑤序列的自相关系数是度量同一事件,在两个不同时期的相关程度。
7.Wold分解定理
Wold分解定理说明可以将平稳序列分解为两个不相关的平稳序列之和,其中一个是确定性的,一个是随机性的,确定性的部分可以表达为历史序列值的线性函数,而随机部分是历史信息不能解释新息过程的线性函数。
8、平稳序列特征根的特点
一个平稳序列所有的特征根都求出来标注在坐标轴上,那么该序列所有的特征根都应该在半径为1的单位圆内。
9、DF检验和ADF检验
(1)DF检验(左单侧检验)
①理论基础:如果序列是平稳的,那么该序列的所有特征根都应该在单位圆内。只用过去一期的历史数据描述。
②检验假设:
③检验统计量:
④检验法则:当显著性水平为时,记
为DF检验的
分位点,则
(2)ADF检验
①检验原理:
序列的确定性部分可以由过去p期的历史数据描述,
特征方程:
序列平稳:所以特征根都在单位圆内。