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高斯过程回归 | Matlab实现高斯过程回归多输入单输出预测(Gaussian Process Regression)
研究内容
高斯过程回归(Gaussian Process Regression)是一种基于概率的非参数回归方法,用于建模输入变量和目标变量之间的潜在关系。它基于高斯过程(Gaussian Process)的概念,可以用来预测新的未观测数据点的目标值,并提供预测的不确定性估计。
以下是高斯过程回归算法的基本步骤:
1.定义高斯过程:假设我们有一组输入样本点X和对应的目标值y。高斯过程是一个由无穷多个随机变量组成的集合,其中每个随机变量表示对应输入样本点的目标值。高斯过程可以用均值函数和协方差函数来完全描述。
2.选择均值函数:在高斯过程回归中,常见的均值函数选择是常数函数,即每个样本点的预测值都是一个常数。
3.选择协方差函数:协方差函数定义了样本点之间的相关性,也称为核函数。常见的核函数包括平方指数核函数、线性核函数、多项式核函数等。协方差函数控制了高斯过程的光滑性和变化性。
4.计算协方差矩阵:使用选择的协方差函数,计算输入样本点之间的协方差矩阵。协方差矩阵表示了样本点之间的相似性和相关性。
5.拟合高斯过程模型:通过最大似然估计或贝叶斯推断等方法,从训练数据中估计高斯过程的超