R学习笔记（1）——ARIMA模型

针对现有教程（http://blog.csdn.net/desilting/article/details/39013825），运行中出现的问题以及解决办法

如果你必须对时间序列做 d 阶差分才能得到一个平稳序列，那么你就使用ARIMA(p,d,q)模型，其中 d 是差分的阶数。ARIMA(p，d，q)模型全称为差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)，AR是自回归， p为自回归项； MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。

先给出几个基本的查看帮助的方法：

一.help（）

二.