R学习笔记(1)——ARIMA模型

针对现有教程(http://blog.csdn.net/desilting/article/details/39013825),运行中出现的问题以及解决办法

如果你必须对时间序列做 d 阶差分才能得到一个平稳序列,那么你就使用ARIMA(p,d,q)模型,其中 d 是差分的阶数。ARIMA(p,d,q)模型全称为差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA),AR是自回归, p为自回归项; MA为移动平均,q为移动平均项数,d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。

先给出几个基本的查看帮助的方法:

一.help()

二.

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