Wind的实时行情API使用

最新推荐文章于 2025-03-25 10:08:00 发布

钱塘小甲子

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分类专栏：量化投资文章标签： python 量化 wind 实时

本文链接：https://blog.csdn.net/qtlyx/article/details/107291342

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本文介绍了如何使用Wind的实时行情API，通过回调函数实现实时行情更新。在主程序中设置所需行情和回调函数，进入死循环，当有新行情时，Wind API自动调用预设的回调函数`AH_ratio_calculate`。回调函数负责解析并处理行情数据，例如文中处理万科A和港股万科企业实时行情的例子，建议读者通过调试理解数据结构并编写相应处理代码。

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很久以前用过Wind的实时行情接口，最近又要开始用的时候，居然一下子忘记怎么用了。所以写个文章做个记录，毕竟网上也没有人写过这个。

Wind的实时行情是通过回调函数来实现的。也就是大框架下，我们是让主程序一直while循环，然后有新的行情到来的时候，wind的API会自动调用我们写好的回调函数。

if __name__ == '__main__':

    w.wsq("000002.SZ,2202.HK",
              "rt_date,rt_time,rt_last,rt_ask1,rt_bid1,rt_asize1,rt_bsize1", func=AH_raio_calculatte)
    while True:
        pass

首先，在主程序里面，很明显，就是设置好我们需要的行情内容。这边笔者需要的是万科A和港股的万科企业的实时行情。然后func参数就是我们后面需要写的一个回调函数。

设置完需要的数据和回调函数的名称之后，就把主线程打入死循环即可。

# 回调函数，新的行情来的时候运行
def AH_raio_calculatte(rt_trading_data):
    global A_target_pos,H_target_pos
    try:
        # 获取基本数据，后面进行分解
        sec_code = rt_trading_data.Codes
        fields_list = rt_trading_data.Fields
        rt_data_list = rt_trading_data.Data
        i