Backtrader量化平台教程（一）:backtrader的整体框架

最新推荐文章于 2024-08-09 07:18:47 发布

钱塘小甲子

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分类专栏：量化投资量化回测平台Backtrader教程文章标签：量化投资 backtrader

本文链接：https://blog.csdn.net/qtlyx/article/details/61927006

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本文是backtrader量化平台的初步教程，介绍了如何安装backtrader，通过实例展示如何从本地CSV文件加载数据，创建回测‘大脑’cerebro，并设置策略。虽然示例策略导致亏损，但验证了回测框架的正确性。

摘要由CSDN通过智能技术生成

AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~ https://edu.csdn.net/course/detail/9040）

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx

backtrader是一个量化策略的回测分析平台，功能还是很强大的。

1.安装backtrader

安装很简单，和别的lib安装一模一样，pip install backtrader。

2.从代码开始

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import datetime  # For datetime objects
import os.path  # To manage paths
import sys  # To find out the script name (in argv[0])
import pandas as pd
from WindPy import w
# Import the backtrader platform
import backtrader as bt


# Create a Stratey
class TestStrategy(bt.Strategy):

    def log(self, txt, dt=None):
        ''' Logging function fot this strategy'''
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        # Keep a reference to the "close" line in the data[0] dataseries
        self.dataclose = self.datas[0].close
        # To keep track of pending orders
        self.order = None

    def notify(self, order):
        if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
            # Buy/Sell order submitted