Backtrader量化平台教程(一):backtrader的整体框架

本文是backtrader量化平台的初步教程,介绍了如何安装backtrader,通过实例展示如何从本地CSV文件加载数据,创建回测‘大脑’cerebro,并设置策略。虽然示例策略导致亏损,但验证了回测框架的正确性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

AD:(本人录制的backtrader视频课程,大家多多支持哦~ https://edu.csdn.net/course/detail/9040) 

 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程,忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,像看小说一样!觉得太牛了,所以分享给大家。教程链接:https://www.cbedai.net/qtlyx       

 

backtrader是一个量化策略的回测分析平台,功能还是很强大的。

1.安装backtrader

安装很简单,和别的lib安装一模一样,pip install backtrader。

2.从代码开始

 

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import datetime  # For datetime objects
import os.path  # To manage paths
import sys  # To find out the script name (in argv[0])
import pandas as pd
from WindPy import w
# Import the backtrader platform
import backtrader as bt


# Create a Stratey
class TestStrategy(bt.Strategy):

    def log(self, txt, dt=None):
        ''' Logging function fot this strategy'''
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        # Keep a reference to the "close" line in the data[0] dataseries
        self.dataclose = self.datas[0].close
        # To keep track of pending orders
        self.order = None

    def notify(self, order):
        if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
            # Buy/Sell order submitted
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