Backtrader量化平台教程（八) TimeFrame

最新推荐文章于 2025-04-23 22:43:49 发布

钱塘小甲子

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分类专栏：量化投资量化回测平台Backtrader教程文章标签： backtrader python

本文链接：https://blog.csdn.net/qtlyx/article/details/72716995

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本文介绍了如何使用Backtrader量化交易平台进行时间框架的转换，包括从分钟级别数据到日线级别数据的上采样。通过`cerebro.resampledata()`函数，设置`timeframe`和`compression`参数实现数据转换。示例代码展示了读取分钟级数据并转换成日线数据的过程。

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有时候我们原有的数据和我们想要的数据不是同一个时间框架下的。譬如，我们手上只有分钟级别的数据，而我们想要的是日线级别的数据，或者说手上是日线级别的数据，希望变成周线级别的数据。在backtrader中，有很好的的方法解决这样的问题。总而言之，就是timeframe转换的问题

1.resampling

这个方法，字面意思看起来是“采样”，准确的来说，是上采样，从小的时间点变成大的时间点。

方法很简单，就是在添加数据的时候，不在使用 cerebro.adddata(data)，而是使用cerebro.resampledata(data, **kwargs)。
后面的参数主要有两个，一个是timeframe，也就是你希望变成的timeframe是多少，day还是week；另外一个是compression，就是对bar进行压缩。

2.代码

所有的代码是这样的:

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import datetime  # For datetime objects
import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds
import backtrader.indicators as btind
import pandas as pd
import numpy as np


class MyStrategy(bt.Strategy):
    params = (
        ('ssa_window', 15),
        ('maperiod', 15),
    )

    def log(self, txt, dt=None):
        ''' Logging function fot this strategy'''
        dt = dt or se