多因子模型之因子（信号）测试平台----计算因子值

广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572       

近一个半月疯狂的接触多因子模型，其中对于单个因子的回测，是最熟的。而对于单个因子，或者叫做signal（这一系列文章后续都这么叫），是多因子模型的基础。当然，如果你认为，世界上没有alpha，那么只要bet style或者industry就可以了，也不需要寻找alpha。

1.我们开始的数据

这一系列的教程，我们将从一个因子开始，最简单的因子，revs10，也就是，十天收益率。这个教程，注重的是整个signal测试的框架，包含两个方面，测试的思路和软件的平台建设，而我们的因子是否好，其实不是我们关注的点。

首先，我们有好多的csv文件，一个文件对应于一个股票的交易行情数据，我们用的是daily的行情数据。

我们有好多csv文件。csv文件有一个好处就是可以增量增加。

随意打开一个csv文件，里面的内容大致如下，当然，这不是必须的，可以增加，也可以减少。注意到，其实这里的openinterest是一个没有用的记录，所有的数值都是0，当然，如果读者需要，那么可以自己加。总而言之，我们需要每个交易日有每个股票的一个记录。首先说明的是࿰