Backtrader量化平台教程-跟踪止损单（十）

AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~ https://edu.csdn.net/course/detail/9040）

 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx       

 

CTA当中，我们经常会采用跟踪止损的方法来控制回测，backtrader当中其实给我们准备好了这一方法。至于什么叫做跟踪止损单，简单介绍一下。

譬如在15年牛市中，我在某球网上听到一种大道至简的逃顶方式，就是你的净值跟踪止损达到20%的时候，马上全部立场走人，一年内不要碰股票。事实证明，这确实是一个挺好的方法。言下之意，当你某笔交易回撤达到某个值就止损的方法叫做跟踪止损。

class MyStrategy(bt.Strategy):

    def __init__(self):
        self.up_down = three_bars(self.data0)
        self.buy_signal = bt.indicators.CrossOver(self.data.close, self.up_down.up)