Backtrader量化平台教程-跟踪止损单(十)

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CTA当中,我们经常会采用跟踪止损的方法来控制回测,backtrader当中其实给我们准备好了这一方法。至于什么叫做跟踪止损单,简单介绍一下。

譬如在15年牛市中,我在某球网上听到一种大道至简的逃顶方式,就是你的净值跟踪止损达到20%的时候,马上全部立场走人,一年内不要碰股票。事实证明,这确实是一个挺好的方法。言下之意,当你某笔交易回撤达到某个值就止损的方法叫做跟踪止损。

class MyStrategy(bt.Strategy):

    def __init__(self):
        self.up_down = three_bars(self.data0)
        self.buy_signal = bt.indicators.CrossOver(self.data.close, self.up_down.up)
        self.sell_signal = bt.indicators.CrossDown(self.data.close, self.up_down.down)


    def next(self):
        if not self.position and self.buy_signal[0] == 1:
            self.order = self.buy(size=1)
            self.order = self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailamount=25)

我们看一下上面这个策略,先不管buy_signal是什么,满足交易条件的时候,我们先买了一首,然后同时下了一个卖出的止损单“

self.order = self.buy(size=1)
self.order = self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailamount=25)

这里,我们的跟踪止损是这一笔交易亏损25元之后,就止损离场。如果你希望是一个百分比,那么就是,下面这样就是跟踪止损2%。

self.order = self.buy(size=1)
self.order = self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailpercent=0.02)

上面的策略跑一下,就是下面这样的。 

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