概率密度函数
对于一维实随机变量X,设它的累积分布函数是FX(x)。如果存在可测函数fX(x),满足:那么X是一个连续型随机变量,并且fX(x)是它的概率密度函数。
密度函数f(x)具有下列性质:
f(x)≥ 0 任意一点(两点围成的面积才叫概率,这里的每一点都是指从图像上的点垂直到x轴上能作垂线的点)概率密度大于等于0(概率非负)
J f(x) d(x)= 1 函数线与坐标轴围成的总面积为1(必然条件)
概率上的点不能代表概率的大小,只能选取一个区间,区间内的面积即概率
相关数学知识
方差(variance)
是对随机变量或一组数据离散程度的度量,用来度量随机变量和其数学期望(理解成均值即可,数学期望是很求得的,期望叫方差,均值叫伪方差)之间的 偏离程度。即方差是衡量数据原数据和期望/均值相差的度量值。
协方差
常用于衡量两个变量的总体误差;当两个变量相同的情况下,协方差其实就是方差。 • 如果X和Y是相互独立的,那么二者之间的协方差为零。但是如果协方差为零,只能推出X和Y是不 相关的。
协方差是两个随机变量具有相同方向变化趋势的度量:
若Cov(X,Y) > 0, 则X和Y的变化趋势相同;
若Cov(X,Y) < 0, 则X和Y的变化趋势相反;
若Cov(X,Y) = 0,则X和Y不相关,也就是变化没有什么相关性
对于n个随机变量X1,X2,X3…Xn, 任意两个随机变量Xi 和