【机器学习】拉索回归与坐标下降法

在大数据时代，我们面临着从海量特征中筛选出关键信息，以构建高效预测模型的挑战。拉索回归（Lasso Regression）作为一种正则化技术，通过引入L1范数作为惩罚项，不仅有助于克服多重共线性问题，还能实现特征选择，提升模型的泛化能力。本文将结合实例和代码，深入探讨拉索回归及其关键算法——坐标下降法的原理和应用。

一、拉索回归的原理与优势

拉索回归是一种线性回归模型的扩展，其目标函数在最小二乘损失的基础上增加了一个L1正则化项。这个正则化项是所有系数绝对值的和，乘以一个非负的调节参数λ。通过调整λ的值，我们可以在拟合数据和简化模型之间找到平衡。

拉索回归的关键优势在于其稀疏性。当λ足够大时，一些系数会被压缩至零，从而实现特征选择。这不仅降低了模型的复杂度，还提高了模型的可解释性。在高维数据中，这种自动特征选择的能力尤为重要，因为它能帮助我们识别出真正对预测结果有影响的变量。

二、坐标下降法的实现

坐标下降法是一种用于求解优化问题的迭代算法，特别适用于具有可分离结构的凸优化问题。在拉索回归中，我们可以使用坐标下降法来高效求解带有L1正则化项的目标函数。
下面是一个简单的Python代码示例，展示了如何使用坐标下降法实现拉索回归：

python

import nump