本篇博客详细介绍了使用R语言进行衍生品定价，涵盖Black-Scholes模型、Cox-Ross-Rubinstein模型、希腊字母计算、隐含波动率、债券定价、信用利差、信用违约互换、利率衍生品和奇异期权（如亚式期权、障碍期权、二元期权）的定价方法。通过具体函数调用和实例演示，展示了R在金融工程领域的应用。
第9章 衍生品定价
算法交易和金融工程（financial engineering）是金融领域中计算密集性最高的两个子领域。身处这些领域的人员往往不仅是金融、数学和统计学方面的专家，同时也精通计算密集型软件。在前几章，我们已经学习了算法交易。在本章中，我们将学习用R来实现给不同类型衍生品定价的方法，而衍生品定价（derivative pricing）是金融工程领域至为关键的构件之一。
衍生品的价格取决于标的资产的价格，我们将从若干个基础性的期权定价模型开始，然后循序介绍其他的资产类别。
- 期权定价
- 隐含波动率
- 债券定价
- 信用利差
- 信用违约互换
- 利率衍生品
- 奇异期权
9.1 期权定价
在基于连续过程的Black-Scholes模型中，期权价格取决于标的资产价格、执行价格、利率、波动率和到期期限等因素，而假定价格非连续变化的Cox-Ross-Rubinstein模型则适用于离散过程。我们将使用fOptions包来实现用上述模型对期权进行定价。我们需要安装并加载fOptions包：
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