Fama-French三因子和五因子模型和Stata代码（内附原始数据）

一、Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）

1、数据来源：原始数据在分享文件中

2、时间跨度：2000-2020年

3、区域范围：全国

5、原始数据：

4、指标说明：

部分指标如下：

综合月市场汇报率

资产负债表

月个股回报率

无风险利率

收益率数据

是否ST

三因子数据

日个股回报率

年个股回报率

公司文件

部分结果如下：

二、Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）

1、数据来源：原始数据在分享文件中

2、时间跨度：2000-2020年

3、区域范围：全国

4、原始数据：

5、指标说明：

部分指标如下：

综合月市场汇报率

资产负债表

月个股回报率

无风险利率

五因子数据

日个股回报率

年个股回报率

公司文件

利润表

部分结果如下

相关文献：

[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展水平实证分析——以汉中市为例[J]. 西部金融, 2018(6):7.

[2]贝多广, 黄为, 李京晔. 金融发展的金融相关比率分析[J]. 中央财经大学学报, 2005(7):7.

[3]陈荣达、周寒娴、余乐安、金骋路. 基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量研究进展[J]. 中国管理科学, 2020, 28(11):12.

[4]贝多广. 金融机构多样化对美国货币政策的扰乱[J]. 金融研究, 1986(8):5.

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