Python中的ADF检验
在时间序列分析中,ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验是一种经典的检验方法。这种检验方法常用于检验时间序列数据是否平稳。Python中有一个很便捷的adf检验函数,即adfuller。
adfuller函数的定义和使用
adfuller是Python中的一个函数,可以对一维的时间序列数据进行ADF检验。它的定义如下:
adfuller(x, maxlag=None, regression='c', autolag='AIC', store=False, regresults=False)
其中,参数x为待检验的一维时间序列数据,maxlag为最大滞后阶数,regression为回归模型类型,autolag为滞后阶数的选择标准,store和regresults分别为是否返回附加结果和回归模型结果。
使用adfuller函数,可以轻松地检验一维时间序列数据是否平稳。示例如下:
import numpy as