2.1.3-数据标准化

Kelvin写代码

已于 2024-03-29 17:33:02 修改

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分类专栏：投资文章标签：投资数据分析标准化 python pyecharts

于 2024-01-17 09:16:27 首次发布

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 2.1.3-数据标准化
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2.2.1.3-移动平均线

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[3.1 2023这一年] 被鸽

1. 什么是数据标准化？

数据标准化，就是把2个原先无法直接比较的数据，将其进行处理后，可以放在一起比较。

举个例子：

如果我们要比较贵州茅台和券商ETF的收盘价对比，直接对比是无法比较的，价格相差太多了。贵州茅台1600元一股，券商ETF是0.8元一股，画收盘价折线图是不太好画的。

所以，我们需要将2者标准化处理，变成可以在1个图中可以对比的。

2. 数据准备

这里，我们拿沪深300和医药ETF来看怎么做数据标准化。

操作流程相对比较简单：

使用qstock获取数据
将数据放在一起，拼接成dataframe
使用sklearn对dataframe的数据进行标准化处理

import qstock as qs
import pandas as pd

stocks_info = [
    {'code': '510300', 'name': '沪深300'},
    {'code': '512010', 'name': '医药ETF'}
]
# 使用qstock获取数据
for stock in stocks_info:
    df = qs.get_data(stock['code'])  # 从qstock获取对应的股票历史数据
    stock['history_df'] = df         # 将其存在 history_df 这个key里面。

# 将数据放在一起，拼接成dataframe
df_all = pd.DataFrame()
for stock in stocks_info:
    df = stock['history_df']
    df = df[['close']]         # 只需要 date 和 close 2列就行了。
    df.rename(columns={'close': stock['name']}, inplace=True)  # 用股票的名字来重命名close列
    if df_all.size == 0:
        df_all = df
    else:
        df_all = df_all.join(df)  # join是按照index来连接的。
print('数据标准化前:\n', df_all)   # 取第1列和第2列的方法： df_all.iloc[:, 0:2]

# 使用sklearn对dataframe的数据进行标准化处理
import sklearn
from sklearn import preprocessing
z_scaler = preprocessing.StandardScaler()   # 建立 StandardScaler 对象
z_data = z_scaler.fit_transform(df_all)     #数据标准化
z_data = pd.DataFrame(z_data)               #将数据转为Dataframe
z_data.columns = df_all.columns
z_data.index = df_all.index
print('数据标准化后:\n', z_data)



数据标准化前:
             沪深300  医药ETF
date                    
2012-05-28  2.004    NaN
2012-05-29  2.044    NaN
2012-05-30  2.036    NaN
2012-05-31  2.030    NaN
2012-06-01  2.030    NaN
...           ...    ...
2024-01-10  3.341  0.386
2024-01-11  3.360  0.390
2024-01-12  3.349  0.384
2024-01-15  3.345  0.385
2024-01-16  3.367  0.385

[2833 rows x 2 columns]
数据标准化后:
                沪深300     医药ETF
date                          
2012-05-28 -1.316805       NaN
2012-05-29 -1.276481       NaN
2012-05-30 -1.284546       NaN
2012-05-31 -1.290595       NaN
2012-06-01 -1.290595       NaN
...              ...       ...
2024-01-10  0.031019 -0.292433
2024-01-11  0.050172 -0.265917
2024-01-12  0.039083 -0.305691
2024-01-15  0.035051 -0.299062
2024-01-16  0.057229 -0.299062

[2833 rows x 2 columns]

2.1. 拓展一下，仅一列标准化

可以只对一列进行标准化处理吗？答案是可以的。

import qstock as qs
import pandas as pd

stocks_info = [
    {'code': '510300', 'name': '沪深300'},
    {'code': '512010', 'name': '医药ETF'}
]
# 使用qstock获取数据
for stock in stocks_info:
    df = qs.get_data(stock['code'])  # 从qstock获取对应的股票历史数据
    stock['history_df'] = df         # 将其存在 history_df 这个key里面。

# 将数据放在一起，拼接成dataframe
df_all = pd.DataFrame()
for stock in stocks_info:
    df = stock['history_df']
    df = df[['close']]         # 只需要 date 和 close 2列就行了。
    df.rename(columns={'close': stock['name']}, inplace=True)  # 用股票的名字来重命名close列
    if df_all.size == 0:
        df_all = df
    else:
        df_all = df_all.join(df)  # join是按照index来连接的。
print('数据标准化前:\n', df_all)   # 取第1列和第2列的方法： df_all.iloc[:, 0:2]

# 使用sklearn对dataframe的数据进行标准化处理
import sklearn
from sklearn import preprocessing
z_scaler = preprocessing.StandardScaler()   # 建立 StandardScaler 对象
z_data = z_scaler.fit_transform(df_all.iloc[:, 0:2])     #数据标准化
z_data = pd.DataFrame(z_data)               #将数据转为Dataframe
z_data.columns = df_all.columns
z_data.index = df_all.index
print('数据标准化后:\n', z_data)


数据标准化前:
             沪深300  医药ETF
date                    
2012-05-28  2.004    NaN
2012-05-29  2.044    NaN
2012-05-30  2.036    NaN
2012-05-31  2.030    NaN
2012-06-01  2.030    NaN
...           ...    ...
2024-01-10  3.341  0.386
2024-01-11  3.360  0.390
2024-01-12  3.349  0.384
2024-01-15  3.345  0.385
2024-01-16  3.367  0.385

[2833 rows x 2 columns]
数据标准化后:
                    0
date                
2012-05-28 -1.316805
2012-05-29 -1.276481
2012-05-30 -1.284546
2012-05-31 -1.290595
2012-06-01 -1.290595
...              ...
2024-01-10  0.031019
2024-01-11  0.050172
2024-01-12  0.039083
2024-01-15  0.035051
2024-01-16  0.057229

[2833 rows x 1 columns]

3. 标准化数据绘图

上面的例子，已经把沪深300和医药ETF数据标准化了，那下面就是画2者的折线图。

import qstock as qs
import pandas as pd
#导入pyecharts
from pyecharts.charts import *
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.commons.utils import JsCode

stocks_info = [
    {'code': '510300', 'name': '沪深300'},
    {'code': '512010', 'name': '医药ETF'}
]
for stock in stocks_info:
    df = qs.get_data(stock['code'])  # 从qstock获取对应的股票历史数据
    stock['history_df'] = df         # 将其存在 history_df 这个key里面。

# 只保留收盘价，合并数据
df_all = pd.DataFrame()
for stock in stocks_info:
    df = stock['history_df']
    df = df[['close']]         # 只需要 date 和 close 2列就行了。
    df.rename(columns={'close': stock['name']}, inplace=True)  # 用股票的名字来重命名close列
    if df_all.size == 0:
        df_all = df
    else:
        df_all = df_all.join(df)  # join是按照index来连接的。

print('数据标准化前:\n', df_all)   # 取第1列和第2列的方法： df_all.iloc[:, 0:2]

# 对dataframe的数据进行标准化处理
import sklearn
from sklearn import preprocessing
z_scaler = preprocessing.StandardScaler()   # 建立 StandardScaler 对象
z_data = z_scaler.fit_transform(df_all)     #数据标准化
z_data = pd.DataFrame(z_data)               #将数据转为Dataframe
z_data.columns = df_all.columns
z_data.index = df_all.index
z_data = z_data.round(3)
print('数据标准化后:\n', z_data)


# 将标准化的数据绘图
g=(Line()
  .add_xaxis(z_data.index.strftime('%Y-%m-%d').tolist())
  .add_yaxis(series_name="沪深300",y_axis=z_data['沪深300'],symbol="circle",is_symbol_show=True,itemstyle_opts={"color": "green"},symbol_size=8)
.add_yaxis(series_name="医药ETF",y_axis=z_data['医药ETF'],symbol="pin",is_symbol_show=True,itemstyle_opts={"color": "red"},symbol_size=8)
)
g.render_notebook()

3.1. 标准化，走势是平移吗？

好像看起来，这2者几乎走势差不多？难道是我们图画错了吗？为了验证，我们直接把沪深300标准化之前和之后的数据，一起画在图上，看看是否有问题。其实只要改一下第2条医药ETF的线的取数，取原先df_all[‘医药ETF’]就行了，完整代码如下：

import qstock as qs
import pandas as pd
#导入pyecharts
from pyecharts.charts import *
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.commons.utils import JsCode

stocks_info = [
    {'code': '510300', 'name': '沪深300'},
    {'code': '512010', 'name': '医药ETF'}
]
for stock in stocks_info:
    df = qs.get_data(stock['code'])  # 从qstock获取对应的股票历史数据
    stock['history_df'] = df         # 将其存在 history_df 这个key里面。

# 只保留收盘价，合并数据
df_all = pd.DataFrame()
for stock in stocks_info:
    df = stock['history_df']
    df = df[['close']]         # 只需要 date 和 close 2列就行了。
    df.rename(columns={'close': stock['name']}, inplace=True)  # 用股票的名字来重命名close列
    if df_all.size == 0:
        df_all = df
    else:
        df_all = df_all.join(df)  # join是按照index来连接的。

print('数据标准化前:\n', df_all)   # 取第1列和第2列的方法： df_all.iloc[:, 0:2]

# 对dataframe的数据进行标准化处理
import sklearn
from sklearn import preprocessing
z_scaler = preprocessing.StandardScaler()   # 建立 StandardScaler 对象
z_data = z_scaler.fit_transform(df_all)     #数据标准化
z_data = pd.DataFrame(z_data)               #将数据转为Dataframe
z_data.columns = df_all.columns
z_data.index = df_all.index
z_data = z_data.round(3)
print('数据标准化后:\n', z_data)


# 将标准化的数据绘图
g=(Line()
  .add_xaxis(z_data.index.strftime('%Y-%m-%d').tolist())
  .add_yaxis(series_name="沪深300标准化后",y_axis=z_data['沪深300'],symbol="circle",is_symbol_show=True,itemstyle_opts={"color": "green"},symbol_size=8)
.add_yaxis(series_name="沪深300标准化前",y_axis=df_all['沪深300'],symbol="pin",is_symbol_show=True,itemstyle_opts={"color": "red"},symbol_size=8)
)
g.render_notebook()

所以可以看出，这个趋势是没有任何的改变的，是可信的。

也就再次证明了我们看到的，沪深300和医药ETF，相关性是很高的。

3.2. 相关性(沪深300和创业板ETF)

我们是否能找一个看起来相关性不高的来验证一下？

之前市场上都有说法，大小盘，那我们就拿沪深300和创业板ETF159915来对比看看？

import qstock as qs
import pandas as pd
#导入pyecharts
from pyecharts.charts import *
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.commons.utils import JsCode

stocks_info = [
    {'code': '510300', 'name': '沪深300'},
    {'code': '159915', 'name': '创业板ETF'}
]
for stock in stocks_info:
    df = qs.get_data(stock['code'])  # 从qstock获取对应的股票历史数据
    stock['history_df'] = df         # 将其存在 history_df 这个key里面。

# 只保留收盘价，合并数据
df_all = pd.DataFrame()
for stock in stocks_info:
    df = stock['history_df']
    df = df[['close']]         # 只需要 date 和 close 2列就行了。
    df.rename(columns={'close': stock['name']}, inplace=True)  # 用股票的名字来重命名close列
    if df_all.size == 0:
        df_all = df
    else:
        df_all = df_all.join(df)  # join是按照index来连接的。

print('数据标准化前:\n', df_all)   # 取第1列和第2列的方法： df_all.iloc[:, 0:2]

# 对dataframe的数据进行标准化处理
import sklearn
from sklearn import preprocessing
z_scaler = preprocessing.StandardScaler()   # 建立 StandardScaler 对象
z_data = z_scaler.fit_transform(df_all)     #数据标准化
z_data = pd.DataFrame(z_data)               #将数据转为Dataframe
z_data.columns = df_all.columns
z_data.index = df_all.index
z_data = z_data.round(3)
print('数据标准化后:\n', z_data)


# 将标准化的数据绘图
g=(Line()
  .add_xaxis(z_data.index.strftime('%Y-%m-%d').tolist())
  .add_yaxis(series_name=stocks_info[0]['name'],y_axis=z_data[stocks_info[0]['name']],symbol="circle",is_symbol_show=True,itemstyle_opts={"color": "green"},symbol_size=8)
.add_yaxis(series_name=stocks_info[1]['name'],y_axis=z_data[stocks_info[1]['name']],symbol="pin",is_symbol_show=True,itemstyle_opts={"color": "red"},symbol_size=8)
)
g.render_notebook()

怎么说呢，没有强烈的反差对比。

之前在可视化文章里，我们算出来黄金和新能源ETF，是相关性不高的，来确认一下。

3.3. 相关性(黄金和新能源ETF)

import qstock as qs
import pandas as pd
#导入pyecharts
from pyecharts.charts import *
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.commons.utils import JsCode

stocks_info = [
    {'code': '518880', 'name': '黄金ETF'},
    {'code': '516160', 'name': '新能源ETF'}
]
for stock in stocks_info:
    df = qs.get_data(stock['code'])  # 从qstock获取对应的股票历史数据
    stock['history_df'] = df         # 将其存在 history_df 这个key里面。

# 只保留收盘价，合并数据
df_all = pd.DataFrame()
for stock in stocks_info:
    df = stock['history_df']
    df = df[['close']]         # 只需要 date 和 close 2列就行了。
    df.rename(columns={'close': stock['name']}, inplace=True)  # 用股票的名字来重命名close列
    if df_all.size == 0:
        df_all = df
    else:
        df_all = df_all.join(df)  # join是按照index来连接的。

print('数据标准化前:\n', df_all)   # 取第1列和第2列的方法： df_all.iloc[:, 0:2]

# 对dataframe的数据进行标准化处理
import sklearn
from sklearn import preprocessing
z_scaler = preprocessing.StandardScaler()   # 建立 StandardScaler 对象
z_data = z_scaler.fit_transform(df_all)     #数据标准化
z_data = pd.DataFrame(z_data)               #将数据转为Dataframe
z_data.columns = df_all.columns
z_data.index = df_all.index
z_data = z_data.round(3)
print('数据标准化后:\n', z_data)


# 将标准化的数据绘图
g=(Line()
  .add_xaxis(z_data.index.strftime('%Y-%m-%d').tolist())
  .add_yaxis(series_name=stocks_info[0]['name'],y_axis=z_data[stocks_info[0]['name']],symbol="circle",is_symbol_show=True,itemstyle_opts={"color": "green"},symbol_size=8)
.add_yaxis(series_name=stocks_info[1]['name'],y_axis=z_data[stocks_info[1]['name']],symbol="pin",is_symbol_show=True,itemstyle_opts={"color": "red"},symbol_size=8)
)
g.render_notebook()

4. 结语

当2个标的由于绝对值偏差比较大而无法放在一起比较的时候，可以使用标准化处理，将数据进行同比例的放大或缩小。

这里用到的是sklearn.preprocessing导入StandardScaler，StandardScaler().fit_transform(df_data)，属于数据分析机器学习的内容，后面再继续系统补充这个方面的细节。

进而，就可以放在一起比较直观的去对比数据趋势，从而获得我们想要的结论。

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2.1.3-数据标准化

数据标准化，就是把2个原先无法直接比较的数据，将其进行处理后，可以放在一起比较。举个例子：如果我们要比较贵州茅台和券商ETF的收盘价对比，直接对比是无法比较的，价格相差太多了。贵州茅台1600元一股，券商ETF是0.8元一股，画收盘价折线图是不太好画的。所以，我们需要将2者标准化处理，变成可以在1个图中可以对比的。当2个标的由于绝对值偏差比较大而无法放在一起比较的时候，可以使用标准化处理，将数据进行同比例的放大或缩小。
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