[查看描述] 管道教程 - 用 Quantopian 和 Zipline 20 做金融 Python

本视频是关于使用 Python 进行交易的教程，延续了上一期利用 Pipeline API 的内容。这次我们将主要在 handle_data 函数中进行操作，并对 initialize 函数进行一些修改。

策略目标:

• 利用动量策略，根据 MA 比率对公司进行排序，购买排名靠前的公司。
• 当公司不再位于前 300 名时，进行卖出操作。

实现步骤:

1. 定义 cash 变量: 用于跟踪账户资金，并设置一个任意购买值 (purchase_value)。
2. 遍历 universe:

• 如果公司不在当前持仓列表中，且购买值小于账户资金，则进行购买操作。
• 更新账户资金。

3. 遍历持仓:

• 如果公司不在 universe 列表中，则进行卖出操作。
• 更新账户资金。

注意事项:

• Quantopian 平台上对杠杆的控制机制目前还不完善，需要谨慎处理。
• 在 handle_data 函数中进行购买和出售操作后，需要更新账户资金变量 cash。

总结:

本视频展示了如何在 Quantopian 平台上使用 Pipeline API 和 handle_data 函数实现简单的动量策略，并介绍了资金管理和杠杆控制的相关注意事项。

更新后的系列：https://pythonprogramming.net/quantopian-trading-strategies-introduction-python-programming-for-finance/该系列已因 Quantopian 2.0 而过时。 欢迎来到另一个 Quantopian 教程，我们将学习如何利用 Pipeline API。 在之前的教程中，我们介绍了如何从管道中获取数据以及如何稍微操作这些数据。 我们将在此基础上继续构建，主要是在我们拥有的数据周围添加一个实际的交易策略。 示例代码和文本教程：https://pythonprogramming.net/quantopian-pipeline-strategy/https://pythonprogramming.net