股票投资
Sero_Qu
这个作者很懒,什么都没留下…
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如何构建自己的交易系统
一个完整的交易系统需要决策:1.市场:买卖什么? 选股开盘价>=MA_21 & 涨跌幅>0% & 换手率>3% &流通市值<=60亿 & 前20天的std()ascending排序 选前202.头寸规模:买卖多少? 怎么分配各只股票的仓位,是个需要研究的难题,目前有类似马克维茨的仓位分配法等,需要验证;3.入市:什么时候买卖? 建仓:在选股基础上,分两天三个批次分批建仓,第一个突破点(价格高于昨原创 2016-10-24 00:04:24 · 3405 阅读 · 0 评论 -
如何构建自己的交易系统
一个完整的交易系统需要决策:1.市场:买卖什么? 选股开盘价>=MA_21 & 涨跌幅>0% & 换手率>3% &流通市值<=60亿 & 前20天的std()ascending排序 选前202.头寸规模:买卖多少?怎么分配各只股票的仓位,是个需要研究的难题,目前有类似马克维茨的仓位分配法等,需要验证;3.入市:什么时候买卖?建仓:在选股基础上,分两天三个批次分批建仓,第一个突破点(价格高于昨日收原创 2016-10-24 22:21:17 · 930 阅读 · 0 评论 -
【选股策略】换手率&市值&MACD&量价(三天齐升)
import pandas as pd 第一步:选出最近连续两天量价换手率齐升的股票;dates1=[20161103,20161104]pieces1=[]for date in dates1: path='All_stock/%d/stock overview.csv'%date data1=pd.read_csv(path,encoding='gbk') piec原创 2016-11-06 19:24:45 · 2103 阅读 · 0 评论 -
【策略回归】——对海龟法则的验证
一个完整的交易系统需要决策:1.市场:买卖什么? 选股开盘价>=MA_21 & 涨跌幅>0% & 换手率>3% &流通市值<=60亿 & 前20天的std()ascending排序 选前202.头寸规模:买卖多少? 怎么分配各只股票的仓位,是个需要研究的难题,目前有类似马克维茨的仓位分配法等,需要验证;3.入市:什么时候买卖? 建仓:在选股基础上,分两天三个批次分批建仓,第一个突破点(价格高于昨原创 2016-10-26 23:05:35 · 1248 阅读 · 1 评论 -
【选股策略】--选择9个月来波动率最小的股票,观察近一个月的变化
我们在市场活跃起来后发现没有及时介入,要买的股票往往发现已经涨到半山腰了,如果作为长期投资者来说,这让人很纠结。做好能够发现前期波动很小,突然连续三天放量增长的股票,分析基本面和消息面确认没问题后,可以及时介入,我尝试以这样的思路来选股。思路如下:选取20160101-20160930的股票数据,观察收盘价的波动,按升序排列,选择波动最小股票(要么平稳要么持续上升要么持续下降),通过软件查看波动最小原创 2016-10-27 23:55:43 · 3415 阅读 · 0 评论 -
【选股策略】换手率&市值&MACD&量价(三天齐升)
第一步:选出今天的开盘价、收盘价、换手率大于昨天的开盘价、收盘价、换手率的股票;用concat将今天和昨天两天的股票加载到一个DataFrame,用 groupyby 选出今天的和昨天的开盘价、收盘价和换手率,再用merge()函数将昨天和今天的股票并到一起求今天和昨天开盘价、收盘价和换手率之差; 选出今天的开盘价、收盘价、换手率大于昨天的开盘价、收盘价、换手率的股票;import pandas原创 2016-11-16 20:07:15 · 936 阅读 · 0 评论