5.3.4 时间序列分析
时间序列分析是根据系统观测得到的时间序列数据,通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法。它一般采用曲线拟合和参数估计方法(如非线性最小二乘法)进行预测的方法。时间序列分析常用在企业经营管理、市场潜量预测、气象预报、地震前兆预报、农作物病虫灾害预报、环境污染控制等方面。
时间序列分析法是根据过去的变化预测未来的发展,前提是假定事物的过去延续到未来。时间序列分析,正是根据客观事物发展的连续规律性,运用过去的历史数据,通过统计分析,进一步推测未来的发展趋势。事物的过去会延续到未来这个假设前提包含两层含义:一是不会发生突然的跳跃变化,以相对小的步伐前进;二是过去和当前的现象可能表明现在和将来活动的发展变化趋向。
时间序列的数据变动存在着规律性与不规律性,每个观察值大小,都是影响变化的各种不同因素在同一时刻发生作用的综合结果。从这些影响因素发生作用的大小和方向变化的时间特性来看,这些因素造成的时间序列数据的变动分为4种类型。
- 趋势性:某个变量随着时间进展或自变量变化,呈现一种比较缓慢而长期的持续上升、下降或停留的同性质变动趋向,但变动幅度可能不相等。
- 周期性:某个因素由于外部的影响,随着自然季节的交替出现高峰与低谷的规律。
- 随机性:个别为随机变动,整体呈现统计规律。
- 综合性:实际变化情况是几种变动的叠加或组合。预测时设法过滤不规则变动,突出反映趋势性和周期性变动。
Tableau内嵌了对周期性波动数据的预测功能,可以分析数据规律、自动拟合、预测未来数据等,同时还可以对预测模型的参数进行调整,评价预测模型的精确度等。
但是,Tableau嵌入的预测模型主要考虑数据本身的变化特征,无法考虑外部影响因素,因此适用于存在明显周期波动特征的时间序列数据。
1.建立时间序列模型
时间序列图是一种特殊的折线图,以时间作为横轴,纵轴是不同时间点上变量的数值,它可以帮助我们直观地了解数据的变化趋势和季节变化规律。时间单位可以是年、季度、月、日,也可以是小时、分钟等。
下面以企业经营数据为例,创建3月份门店A利润额的时间序列图。
将“门店A利润额”拖放到行功能区,将“月份”字段拖放到列功能区,并单击右键,在弹出的下拉框中选择“天”,切换日期字段的级别,视图区即显示3月份门店A利润额的时间序列图,如图5-57所示。
图5-57 切换日期字段的角色和级别
2.时间序列预测
Tableau嵌入了“指数平滑”的预测模型,即基于历史数据引入一个简化的加权因子,即平滑系数,以迭代的方式预测未来一定周期内的变化趋势。
该方法之所以称为指数平滑法,是因为每个级别的值都受到前一个实际值的影响,且影响程度呈指数下降,即数值离现在越近权重就越大。
通常,时间序列中的数据点越多,所产生的预测就越准确。如果要进行季节性建模,那么需要具有足够的数据,因为模型越复杂,就需要越多的数据进行训练。
下面以企业经营数据为例,创建门店A利润额的时间序列预测模型。截至目前,Tableau有3种方式生成预测曲线:
方法1:菜单栏“分析”→“预测”→“显示预测”;
方法2:在视图上任意一点单击鼠标右键,选择“预测”→“显示预测”;
方法3:拖放“分析”窗口中的“预测”模型到视图中。
在视图中预测值显示在历史实际值的右侧,并以其他颜色显示,如图5-58所示。
图5-58 创建预测曲线
优化预测模型。Tableau默认的预测模型可能不是最优的。可以通过依次单击菜单栏“分析”→“预测”→“预测选项”选项,打开“预测选项”页面,查看Tableau默认的模型类型和预测选项并进行适当的修改,如图5-59所示。
图5-59 修改预测选项
预测选项的设置包括以下选项:
(1)预测长度。该选项用于确定预测未来时间的长度,包括“自动”“精确”和“直至”3个选项。
(2)源数据。该选项用于指定数据的聚合、期数选取和缺失值处理方式,包括“聚合方式”、“忽略最后”和“用零填充缺少值”3个选项。
(3)预测模型。该选项用于指定如何生成预测模型,包括“自动”“自动不带季节性”和“自定义”3个选项。
(4)显示预测区间。可以通过“显示预测区间”设置预测的置信区间为90%、95%、99%,或者输入自定义值,并可设置是否在预测中包含预测区间。
(5)预测摘要。“预测选项”对话框底部的文本框提供了当前预测的描述,每次更改上面的任一预测选项时,预测摘要都会更新。
这里我们在“预测选项”窗口中,将“预测长度”选项设置为“自动”,“聚合方式”选项设置为“自动”,“预测模型”选项设置为“自动”,然后单击“确定”按钮,预测结果如图5-60所示。
图5-60 时间序列预测结果
3.评估预测模型
与其他数据建模一样,时间序列建模完毕后,还需要通过一些具体指标对模型的优劣进行评估,Tableau的具体操作如下:
依次单击菜单栏“分析”→“预测”→“描述预测”选项,打开“描述预测”对话框,可以查看模型的详细描述,分为“摘要”选项卡和“模型”选项卡。
在“摘要”选项卡中,描述了已创建的预测模型,上半部分汇总了Tableau创建预测所用的选项,一般由软件自动选取,也可以在“预测选项”对话框中指定,如图5-61所示。
图5-61 摘要选项卡
在“模型”选项卡中,Tableau提供了更详尽的模型信息,包含“模型”“质量指标”和“平滑系数”3个部分,如图5-62所示。
图5-62 模型选项卡
(1)模型:指定“级别”、“趋势”和“季节”组件是否是用于生成预测模型的一部分,并且每个组件在创建整体预测值时,可以是“无”、“累加”或“累乘”。
(2)质量指标:显示常规时间序列预测中经常使用的5个判断指标,包括RMSE(均方误差)、MAE(平均绝对误差)、MASE(平均绝对标度误差)、MAPE(平均绝对百分比误差)以及常用的AIC(Akaike信息准则)。
(3)平滑系数:显示3个参数(Alpha级别平滑系数、Beta趋势平滑系数和Gamma季节平滑系数),根据数据的级别、趋势或季节的演变速率对平滑系数进行优化,使得较近的数值权重大于较早的数值权重。